Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 43 стр.

  
 11.                     (       r
  > 0
                     (8s
 t) Mjx(t) ; x(s)jr             cjt ; sj�� 

                      (t)   
              x(t),   
%
      
           .

  
 12.    -
          %                               
-
'  
 (   (       g
 q , 
               (8t
 h > 0) P(jx(t + h) ; x(t)j  g(h))                  q (h)



               X1 2 q  b ; a ! < 1
 X1 g  b ; a ! < 1:
 ,  ,

                     n
               n��         2n                      n��       2n
#                      (t)   
              x(t),   
%
      
           .

.
 , 
 
 11    
 12 . . 
, 

   
 
  , 
 
 
  
  > 0
 

 ; r > 0. 

 
                         g (h) = h 
 q (h) = ch�� ;r 

  

 c    
  
 11 . =    B-
   r- 

  , 

                                                         ch��
               P(jx(t + h) ; x(t)j  g(h))               g r (h)
                                                                 = q(h):
2
 
    
 
  
 
 
 12 , 
  

  
 
.
   . 
  
 12  
 
   "   
-

 , 
 "  
 
 
 
  
 

, 


   
  
 
 

 
.
       
 7 (   - 
 !).                 
             A�
 A�
 :::    -

 
                                    X1 P(A ) < 1:
                                              n
                                    n��
#    1    '                               
 -       
 
  + (   .

                                              42