Конспект лекций по теории случайных процессов. Дронов С.В. - 44 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

 . =   )    "   
   "   -    ) ,  , 
        ,   
                        A = \1     1
                              k�� n�k An :

-       "    -
  Bk = nk An:  
                     P(Bk )
                                  X1 P(A ) ;! 0 k ! 1:
                                             n
                                  n�k
         , , 
                             P(A) = klim  !1
                                              P(Bk ) = 0:
D .
       12. .  "  +    ,
 )    >0,1]. 0   )
  X �n� (t) = 2n (x(tn k )(tn k�� ; t) + x(tn k�� )(t ; tn k ))  t 2 >tn k  tn k�� ]
  tn k = �kn  k = 0 ::: 2n. % , 
                             (8n k) X �n�(tn k ) = x(tn k )
   . @       jX �n�(t) ;
X �n��� (t)j                        �k��
                                                         �n�� .     +,
                                           -
,         , 
        Pn P max jX �n� ; X �n��� j  g (2;�n��� )
                                                               2n�� q(2;�n���):
=         ,   1                        P
                                                                           n�� Pn  -
   . =,   ,                    ,      
     fmax jX �n� ; X �n���j  g(2;�n��� )g, ..,   
                                            P
,    1, N ,       -
                                                     
     1    P
 , ,        1
                      n�� X
                                �n�
                                             n�� g (2
                                                     ;�n��� )   
                                    (t) ; X �n���(t) : =  
                X (t) = X (t) ;
                   �n�          ���
                                            X
                                            n;�
                                                  X �n� (t) ; X �n��� (t)
                                                                         
                                            j��
 ,  "    
                          X^ (t) = nlim
                                     !1 X (t):
                                         �n�



                                        (
.        
                                   ^
                       (t) = X (t) N < 1 ,
                                  0    N = 1.

                                            43