Многомерный статистический анализ. Дронов С.В. - 163 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

АлтГУ | Барнаул

Составители: 

Рубрика: 

p
~v =
(v
1
, ..., v
n
)
n
X
s=1
v
s
= 0,
1
n
n
X
s=1
v
2
i
= 1.
v
s
, s = 1, ..., n
v
~v
~y(j), j = 1, ..., p
R(~v) =
p
X
j=1
R
2
(v, ~y(j)) → max,
R(v, ~y(j))
v ~y(j) Y
X
j
j = 1, .., p Y
j
P
(j)
= Y
j
(Y
t
j
Y
j
)
−1
Y
t
j
,
R
2
(v, ~y(j)) =
1
n
P
(j)
~v ·~v, j = 1, ..., p.
Y
j
n m(j)
~y(j)
Y
t
j
Y
j
n
j
k
, k = 1, ..., m(j)
����� ����� ���� ����������                                         ���
������    ������������ ����������
������ ������ � ���������� �������� ����� ������� � ���������� ���
������� �� ������� ��� ���������� ��������� ����� ����������� ���
���� ������������ ����� ���� �������� ��� ������ �� ������������� ���
����� � �������� ���������� �������� � �������� �������������� p ����
������� �� ����� ������������� ��������� ��� �������� �� ��� ������
������� � ����� ��������������� ������ ��� �������� ����� ���������
��� �� ����� ������ ����� ������ ����� ���������� ������������ �v =
(v1 , ..., vn )� ���
                       �n             n
                                   1�
                          vs = 0,
                                   n
                                        vi2 = 1.                ������
                        s=1                 s=1

 ������� ������ �������� ��������� ����������� � ���� �� ��� ��������
 ���� ������������� ���������� ����������� ������������ ����������
 ������ ��� ���� ����� ������������� vs, s = 1, ..., n ��� ��������� ���
 ����� ���������������� ��� �������� �� ������������ � �������������
 ��������� ����� ��������� ������������ �������� v�
     ����� ��������� �v ���� ����� ��� �������� ���� �������� �����
 ��� ������� ������������� � ��������� �������� ��������� �������
�y (j), j = 1, ..., p�
                               p
                               �
                    R(�v ) =         R2 (v, �y (j)) → max,
                               j=1


��� R(v, �y(j)) � ����������� ������������� ���������� ����� �������
��� ��������� v � �������� �y(j)� ���� �� ��������� ���� ������� Y �
��������� � ����������� Xj � j = 1, .., p ����� Yj � �������
                          P (j) = Yj (Yjt Yj )−1 Yjt ,

��
                                     1 (j)
                 R2 (v, �y (j)) =      P �v · �v , j = 1, ..., p.
                                     n
�������� ��� ������� Yj ����� n ����� � m(j) ��������� � �� �� �������
����������� �������� �y(j)� ������� ����������� �� ���������������
� ������ �� �������������� ����� ��� ������� YjtYj �������� ������
�������� ������ �� �� ��������� ����������� ����� njk , k = 1, ..., m(j)

Страницы