ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Переписав условия в виде
−=+
−=+
,x1xx
,x5.2x3x2
132
132
выразим
32
x,x через
1
x :
13
12
x5.0x
x25.0x
+=
−=
и подставим их в функцию, подлежащую минимизации:
min,2xx9
1
2
1
→+− 1x0
1
≤≤ .
Данная квадратичная функция имеет локальный минимум в
точке
18
1
x
*
1
=
. Отсюда
18
10
x5.0x;
18
7
x25.0x
*
1
*
3
*
1
*
2
=+==−= .
При этих условиях дисперсия эффекта портфеля равна
2
18
10
5
18
7
3
18
1
][D
2
2
2
2
2
2
=
++σ=ρ
.
