Имитационное моделирование сложных систем. Духанов А.В - 71 стр.

   7.2. Предварительные понятия и определения
    Дисперсия случайной величины x определяется по фор-
муле:

               xi  x 
               n
                            2

      x2    i 1 .
            n 1
    Ее называют еще среднеквадратическим отклонением.
    Определение 7.1. Величину  x   x2 называют стан-
дартным отклонением величины x .
    Коэффициент корреляции между случайными величинами
x и y:

                      xi  x yi  y 
                      n


     rxy           i 1                          .

                 xi  x   yi  y 
                   n                 n
                                2             2

                i 1                i 1
     Коэффициент корреляции характеризует тесноту или силу
связи между переменными y и x . Значения принимаемые rxy
находятся на отрезке  1, 1 . Если rxy  0 , то корреляция поло-
жительна, т.е. с увеличением (уменьшением) одной переменной
( x ) увеличивается (уменьшается) другая переменная ( y ). Если
корреляция отрицательна, то наблюдается обратная ситуация.
При нулевой корреляции связи между переменными нет.
    Если речь идет о многофакторной модели, то вычисляется
                                                               2
коэффициент множественной корреляции                   R  1  e2 , где
                                                              a
 e2 – остаточная дисперсия отклика,  a2   2y – общая диспер-
сия отклика.
                                                  71