ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
32
4. Оценка автокорреляционной функции стационарного
случайного процесса. Экспоненциальное сглаживание измеряемых
сигналов
4.1. Теория
Понятие о стационарном случайном процессе
Исключительно большое значение для практики имеют случайные
процессы, протекающие во времени приблизительно однозначно и
имеющие вид непрерывных случайных колебаний вокруг некоторого
среднего значения, причем ни средняя амплитуда, ни характер этих
колебаний не обнаруживают существенных изменений с течением
времени. Такие случайные процессы называются стационарными.
Случайный процесс X(t) называется стационарным, если все его
вероятностные характеристики не зависят от t (точнее, не меняются при
любом сдвиге по оси t).
Сформулируем определение стационарного случайного процесса
в терминах вероятностных характеристик.
Для стационарного случайного процесса:
- математическое ожидание постоянно
m
x
(t) = m
x
= const
- дисперсия постоянна
D
x
(t) = D
x
= const
- автокорреляционная функция стационарного случайного
процесса X(t) есть функция одного аргумента τ
K
x
(t
1
,t
1
+τ) = K
x
(τ)
Рис.4.1
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- следующая ›
- последняя »
