ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................4
1. ТЕОРИЯ АРБИТРАЖА В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ........................5
1.1. Типы возможностей арбитража.............................................................................................5
1.2. Существование возможностей арбитража............................................................................5
1.3. Арбитражная прибыль через «связывание» и «развязывание» портфелей......................6
1.4. Возможность арбитража и трансакционная линия..............................................................7
1.5. Примитивная ценная бумага и рыночная ценная бумага ...................................................8
1.6. Свободный от арбитража рынок капитала и аддитивность стоимости.............................9
1.7. Оценка одной рыночной ценной бумаги с помощью примитивных ценных бумаг .......9
1.8. Альтернативные методы оценки .........................................................................................11
1.9. Форвардная цена Эрроу-Дебре............................................................................................12
1.10. Спотовые и форвардные ставки процента при свободе от арбитража ..........................13
1.11. Эквивалентный портфель и примитивные ценные бумаги ............................................14
2. ТЕОРИЯ АРБИТРАЖА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.................16
2.1. Эквивалентный портфель и примитивные ценные бумаги ..............................................16
2.2. Структура портфеля и доходность портфеля.....................................................................17
2.3. Оценка инвестиционных проектов......................................................................................18
3. ЛЕММА МИНКОВСКОГО-ФАРКАША...........................................................20
3.1. Скалярное произведение и линейная независимость векторов........................................20
3.2. Лемма Минковского-Фаркаша и теория арбитража на основе примитивных ценных
бумаг..............................................................................................................................................22
3.3. Геометрическая версия леммы ............................................................................................23
3.4. Свободные от арбитража векторы цен................................................................................26
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....................................................................28
