ВУЗ:
Составители:
59
4. ИМИТАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ
4.1. Понятие статистического моделирования
При определении методов статистического
моделирования применяют название «метод Монте-Карло».
Определение, которое характеризует этот метод достаточно
точно и полно, не существует. Известно, что этот метод
всегда связан со случайными испытаниями. Все расчеты по
методу Монте-Карло заключаются в случайной выборке из
некоторой «генеральной совокупности» в соответствии с
определенными вероятностными законами. Метод Монте-
Карло появился в 1949 году. В этом году вышла в свет
статья «The Monte Carlo method» американских авторов
Metropolis N. и Ulam S. Создателями этого метода считают
математиков Дж. Неймана и С. Улама [10].
В Советском Союзе первые статьи о методе Монте-
Карло были опубликованы в 1955-1956 годах. Однако
следует отметить, что теоретическая основа метода была
известна давно, и некоторые задачи статистики
рассчитывались с помощью случайных выборок, что
соответствовало идее метода Монте-Карло. Но до
появления ЭВМ метод не мог найти широкого применения,
т.к. моделирование случайных величин вручную
представляет собой трудоемкую работу.
Название «Монте-Карло» происходит от города Монте-
Карло в княжестве Монако, знаменитого своим игорным
домом, т.к. рулетка служила простейшим механическим
прибором для получения случайных величин.
Первоначально метод успешно применялся для решения
задач ядерной физики - переноса нейтронов, расчета
критичности ядерных реакторов, задач защиты от
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »
