ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
137
14.3. Задачи
1. Определить максимально возможную величину потерь с 1 рубля,
инвестируемого в портфель, состоящий из акций компаний А, В и С, если
доля средств, которые вкладываются в эти акции, в общем объеме
капиталовложений равняются соответственно 10, 30 и 60 %, стандартные
отклонения доходностей этих компаний соответственно достигают 0,45,
0,35 и 0,15, а коэффициенты парной корреляции между доходностями
рассматриваемых акций выявились
на уровне: между акциями А и В –
0,63, между акциями А и С – 0,80, между акциями В и С – 0,77.
2. Определить максимально возможную величину потерь с 1 рубля,
инвестируемого в портфель, состоящий из акций компаний А, В и С, если
доля средств, которые вкладываются в эти акции, в общем объеме
капиталовложений равняются соответственно 20, 30
и 50 %, стандартные
отклонения доходностей этих компаний соответственно достигают 0,55,
0,35 и 0,25, а коэффициенты парной корреляции между доходностями
рассматриваемых акций выявились на уровне: между акциями А и В –
0,71, между акциями А и С – 0,90, между акциями В и С – 0,61.
3. Среднеквадратическое отклонение по наблюдавшейся ранее
доходности К01 с вложений в основной для фирмы проект
равно 0,25.
Вложенные в этот проект средства составляют 1,7 млн. руб. Показатель
V&R для всего портфеля проектов компании оценивается как 0,41 млн. руб.
Охарактеризуйте портфель проектов фирмы в количестве «варов» по
основному проекту.
4. Среднеквадратическое отклонение по наблюдавшейся ранее
доходности К01 с вложений в основной для фирмы проект равно 0,20.
Вложенные в этот проект средства составляют
1,5 млн. руб. Показатель
V&R для всего портфеля проектов компании оценивается как 0,37 млн. руб.
Охарактеризуйте портфель проектов фирмы в количестве «варов» по
основному проекту.
