Оценка стоимости предприятия. Гараникова Л.Ф. - 136 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТвГТУ | Тверь

Составители: 

Рубрика: 

136
в) минимизацию максимально возможной величины потери в
инвестируемых средствах.
2. Согласно модели V&R минимизация совокупного риска
инвестиционного портфеля достигается в результате того, что для
включения в портфель подбирают активы, по которым:
а) минимизируют показатель V&R;
б) максимизируют отношение доходности к риску;
в) минимизируют стандартное отклонение доходности;
г) минимизируют коэффициент β.
3. Можно ли сказать
, что чем меньше «варов», рассчитанных по
основному активу (проекту) портфеля, содержится в показателе V&R всего
портфеля, тем, с точки зрения модели «подверженной риску стоимости»,
менее рискован этот портфель?
а) да;
б) нет;
в) в зависимости от обстоятельств.
4. Управление «подверженной риску стоимости»:
а) альтернативно управлению рисками в сочетании с доходностью
инвестиций;
б
) дополняет его;
в) противоречит концепции управления рисками как меры
изменчивости доходности.
5. Максимально возможная потеря инвестируемых средств
уменьшается, если в инвестиционный портфель включают активы со
средней изменчивостью дохода:
а) и средним уровнем корреляции между их доходностями;
б) высоким уровнем корреляции между их доходностями;
в) низким уровнем корреляции между их доходностями.
6.
При доверительном уровне вероятности 0,95, каким в формуле
модели У&К должно быть значение коэффициента, на который
умножается среднеквадратическое отклонение доходности актива
(портфеля)?
а) 1,67;
б) 1,65;
в) 1,69;
г) иное.
7. Какое количество «варов» по основному активу в инвестиционном
портфеле соответствует портфелю Марковица?
а) 1,0;
б) 2,0;
в) 0,5;
г) нельзя сказать с определенностью.

Страницы