ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
7
10. Критерии оценки эффективности работы финансовых менеджеров.
11. Прогнозирование цен активов на основе текущих цен форвардов, фьючер-
сов и опционов.
12. «Реальные» и безрисковые вероятности. Будущие цены спот и цены фью-
черсов.
13. Прогнозирование экстремальных ценовых изменений.
14. Конструирование эконометрической системы для прогнозирования. Основ-
ные типы моделей, используемых для прогнозирования.
15. Оценка подверженности риску. VaR
16. Оценки риска для финансовых менеджеров корпораций.
17. Оценка долгосрочных ценовых рисков для финансовых институтов.
18. Оценка кредитных рисков.
19. Базельский комитет: организация, принципы деятельности.
20. Этапы разработки требований к финансовым институтам.
21. Оценка требований к собственному капиталу с использованием методоло-
гии VaR.
22. Stress testing.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Список литературы
Основной
1. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финан-
совым риском. - М.: ТВП, 1998. – 576 с.
2. Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по
финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.
3. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. – М.: ИН-
ФРА-М, 1996. – 288 с.
4. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. –
432 с.
5. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1,2. М.: ФА-
ЗИС, 1998.
6. Kolb R. Understanding options. John Wiley&Sons, Inc. N.Y. 1995. – 375 p.
7. Luenberger, David, G. Investment Science. New-York, Oxford University Press,
1998. – 493 p.
8. Salih N.Neftci. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Aca-
demic Press. New York. 1996. – 237 р.
9. Baxter, Martin, Andrew Rennie. Financial calculus. An introduction to derivative
pricing. Cambridge. University press. 1998. – 233 р.
Дополнительный
1. Боди, Зви, Мертон, Роберт Финансы: Учеб. пособие: Пер. с англ. – М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2000. – 592 с.
8
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес,
1997.
3. Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент. Экономическая школа. -
СПб, 1998. Т.1, 2.
4. Бэстенс Д., Ван Ден Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:
Принятие решений в торговых операциях. М.: ТВП, 1997.- 236с.
5. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева
и З.А. Сабова. – СПб: Питер, 2001. – 432 с.
6. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории
финансов / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова. – СПб: Пи-
тер, 2000. – 400 с.
7. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: Аскери, 1998. – 890 с.
8. Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обяза-
тельств. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 260с.
9. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на
циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 333с.
10. Пректер Р.Р., А.Дж.Фрост. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению
рынка. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 268с.
11. Уотшем Т.Дж, Паррамоу К. Количественные методы в финансах. - М.: Фи-
нансы, ЮНИТИ, 1999. – 395 с.
12. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. - М.: Банковское дело, 1999.
13. Fama E. F. “Foundations of Finance. Portfolio decisions and Security Prices”.,
NY, Basic Books, Inc., Publishers, 1976. - 389 p.
14. Финансы. - М.: Олимп-Бизнес, 1998. – 556 с.
15. Francis J.C. Management of Investments. McGraw-Hill. Inc., NY, 1993.
16. Waring A., Glendon A.I. Managing Risk. International Thompson Business
Press. NY, 1998. – 493 р.
Ресурсы сети «Интернет»
http://www.riskmetrics.com
www.bis.org
www.worldbank.org
www.wto.org
www.ec.org
www.imf.org
www.state.gov
www.cbr.ru/
www.iasc.org.uk/
www.aicpa.org/
www.cfin.ru/
