ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
7
19. Модель Блэка-Шоулза.
20. Чувствительность опционов.
21. Опционные конверсии.
22. Учет финансовых инструментов.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Список литературы
Основной
1. Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления фи-
нансовым риском. - М.: ТВП, 1998. – 576с
2. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Кова-
лева и З.А. Сабова – СПб: Питер, 2001. – 432 с.
3. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории
финансов / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова – СПб: Пи-
тер, 2000. – 400 с.
4. Мельников А.В., Волков С.Н., Нечаев М.Л. Математика финансовых обяза-
тельств. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 260с.
5. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд
на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 333с.
6. Уотшем Т.Дж, Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: Финан-
сы, ЮНИТИ, 1999. – 395 с.
7. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1,2. М.:
ФАЗИС, 1998.
Дополнительный
1. Боди, Зви, Мертон, Роберт Финансы: Учеб. пособие: Пер. с англ. – М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2000. – 592с.
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-
Бизнес, 1997.
3. Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент. Экономическая школа.
- СПб, 1998. Т.1, 2.
4. Бэстенс Д., Ван Ден Берг В., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:
Принятие решений в торговых операциях. М.: ТВП, 1997.- 236с.
5. Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное руководство по
финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784с.
6. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: Аскери, 1998. -,
890с.
7. Пректер Р.Р., Фрост А.Дж. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению
рынка. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 268с.
8. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001.
– 432 с.
9. Шарп У., Александер Г., Бэйли Д. Инвестиции. - М.: Банковское дело, 1999.
8
10. Fama E. F. “Foundations of Finance. Portfolio decisions and Security Prices”.,
NY, Basic Books, Inc., Publishers, 1976. - 389 p.
11. Kolb R. Understanding options. John Wiley&Sons, Inc. N.Y. 1995. - 375 p.
12. Luenberger, David, G. Investment Science. New-York, Oxford University
Press, 1998. - 493p.
13. Salih N.Neftci. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives.
Academic Press. New York. 1996. - 237 p.
14. Baxter, Martin, Andrew Rennie. Financial calculus. An introduction to deriva-
tive pricing. Cambridge. University press. 1998. - 233 p.
15. Финансы. - М.: Олимп-Бизнес, 1998. – 556 с.
16. Francis J.C. Management of Investments. McGraw-Hill. Inc., NY. 1993.
17. Waring A., Glendon A.I. Managing Risk. International Thompson Business
Press. NY. 1998. – 493 р.
Ресурсы сети «Интернет»
http://www.riskmetrics.com
www.worldbank.org
www.wto.org
www.ec.org
www.imf.org
www.state.gov
www.cbr.ru/
www.iasc.org.uk/
www.cfin.ru/
