Методы оптимизации. Харчистов Б.Ф. - 122 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

122
2. С оставить задачу оптимизации в соответствии с моде-
лью 1 и найти оптимальное решение ).( ,
∗∗∗
= xEEx
3. С оставить задачу оптимизации в соо тветствии с моде-
лью 2 и найти оптимальное решение ).( ,
∗∗∗
= xEEx
4. С оставить задачу оптимизации в соо тветствии с моде-
лью 3. Задаться средним ожидаемым доходом R и найти опти-
мально е решение , ( ).xV Vx
∗∗ ∗
=
5. Записать полученные результаты в сводную таблицу
следующего вида.
Тип модели
∗
1
x
∗
2
x
. . .
∗
6
x )(
∗
xE )(
∗
xV
1
2
3
Сравнить полученные решения по величине ожидаемого
дохода и величине инвестиционного риска.
6. Сделать выводы по результатам всех расчетов, сформу-
лировать рекомендации по формированию оптимального портфе-
ля ценных бумаг.
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Становясь последовательно то на позицию владельца бу-
дущего портфеля ценных бумаг, то на позицию аналитика, кото-
рому по ручено провести анализ проблемы, постарайтесь о тветить
на следующие вопросы.
1. Можно ли спрогнозировать по данным о доходностях
j
µ
оптимальное решение
∗∗
E x , в случае модели 1?
2. Как изменится величина
∗
E при переходе от модели 1 к
модели 2?
3. Как экономически обосновать оптимальное решение
∗
x
в случае мо дели 2?

Страницы