Методы оптимизации. Харчистов Б.Ф. - 120 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

120
max, )(
1
→
∑
=
=
j
N
j
j
xxE
µ
,
1
Kx
N
j
j
≤
∑
=
,
1
1
Kbx
Jj
j
≥
∑
∈
,
2
2
Kbx
Jj
j
≤
∑
∈
,
3
3
Kbx
Jj
j
≤
∑
∈
.,1 ,0 Njx
j
=≥
Данная модель также является моделью ЛП. Оптимальное
решение
{
}
)( ,,1,
∗∗∗∗
=== xEENjxx
j
может быть найдено лю-
бым из методов ЛП.
Главный недостаток моделей 1 и 2 состоит в том, что риск,
связанный с инвестициями, в них не учитывается. Портфель цен-
ных бумаг, который находится в результате решения соответст-
вующих задач ЛП, может обещать высокий средний доход, но
при этом инвестиционный риск также будет велик. Вследствие
этого истинный доход может оказаться значительно ниже ожи-
даемого. Этого недостатка лишена модель 3.
Модель 3. Минимизация инвестицио нного риска при за-
данном среднем доходе.
Владельцы ценных бумаг могу т быть заинтересованы в
получении заданного ожидаемого дохода R при минимальном
риске. Оптимизационная модель в этом случае имеет вид
min, )(
22
1
2
→
∑∑
+
∑
=
≠=
ji
iij
ijj
N
j
jj
xxxxV
σσ
,)(
1
RxxE
j
N
j
j
≥
∑
=
=
µ
,
1
Kx
N
j
j
≤
∑
=

Страницы