Методы оптимизации. Харчистов Б.Ф. - 121 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

121
.,1 ,0 Njx
j
=≥
Отметим, что в модель могу т быть введены дополнитель-
ные (подобные рассмотренным выше) ограничения, определяе-
мые политикой фирмы.
Данная модель является моделью квадратичного програм-
миро вания, так как целевая ф ункция квадратичная, а ограничения
линейные. Оптимальное решение
{
}
,,1, Njxx
j
==
∗∗
)(
∗∗
= xVV
может быть найдено методом квадратичного программирования.
2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
Исходные данные для составления моделей и расчетов
помещены в табл. 1 и 2. Всего рассматривается 6 видов ценных
бумаг, т.е. N=6. Предполагается, что к 1-й группе инвестиционно-
го риска относятся бумаги 1-го и 2-го видов, т.е.
{}
2,1
1
=J , ко 2-й
группе − бумаги 3-го и 4-го видов, т.е.
{}
4,3
2
=J , к 3-й группе −
бумаги 5-го и 6-го видов, т.е.
{}
6,5
3
=J . Также предполагается,
что бумаги 2-й группы инвестиционного риска (3-го и 4-го видов)
принадлежат к взаимосвязанным областям экономики.
Следует иметь в виду, что данные о доходности ценных
бумаг, приведенные в табл. 2, − гипотетические, т.е. не соответ-
ствуют реальным ценным бумагам, хотя и отражают характер
«поведения бумаг» соответствующего типа.
Величины ,3,1 , =ib
i
указаны в процентах от наличного
капитала K.
3. ЗАДАНИЕ
1. Согласно заданному преподавателем варианту опреде-
лить по табл. 1 величину наличного капитала К, значения коэф-
фициентов ,3,1 , =ib
i
анализируемые периоды времени t. Для за-
данных периодов времени t из табл. 2 выбрать данные о доходно-
сти ценных бумаг .6,1 ),( =jtr
j

Страницы