Методы оптимизации. Харчистов Б.Ф. - 131 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

131
Задача 2. Заданы задача безусловной минимизации
()
min,→xf
,
2
Rx ∈
где f(x) – квадратичная функция, допустимая погрешность
ε
, на-
чальная точка x
(0)
. Решить задачу методом Ньютона.
Контрольная работа №4
Контролируемые разделы курса: метод аппроксимирую-
щего программирования, метод штрафных функций.
В контрольную работу включены две задачи.
Задача 1а. Метод аппроксимирующего программирова-
ния. Заданы задача условной минимизации
()
min,→xf
()
,11
bxp ≤
()
,22
bxp ≥
,
2
+
∈ Rx
начальная точка x
(0)
. Произвести линеаризацию исходной задачи
(составить задачу линейного программиров ания) в окрестности
точки x
(0)
.
Задача 1б. Метод аппроксимирующего программирова-
ния. Заданы задача условной минимизации
()
min,→xf
()
,11
bxp ≤
()
,22
bxp ≥
,
2
+
∈ Rx
текущая то чка x
(
k
-1)
, константа
β
(0<
β
<1). Известно решение x
0
задачи линейного программирования, полученной в результате
линеаризации исхо дной задачи в окрестности точки x
(
k
-1)
. Опре-
делить точку x
(
k
)
.
Задача 2а. Метод штрафных функций. Заданы задача ус-
ловной минимизации

Страницы