Эконометрика. Харламов С.А. - 6 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МУ им. Витте | Москва

Составители: 

Рубрика: 

6
Основные идеи темы 2:
Эконометрическая модель – это формализованный способ представ-
ления экономических закономерностей. Спецификация модели – это фор-
мулировка вида определяющего ее уравнения на основе теоретических
представлений о связях между переменными.
ТЕМА 3. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ
И КОРРЕЛЯЦИЯ
Иерархическая структура решения задачи. Формулировка и сбор
данных. Поле корреляции. Линейная регрессия. Описательная статисти-
ка. Выбор модели. Обоснование модели. Расчет параметров. Оценка зна-
чимости параметров. Оценка значимости модели.
Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА - М ,
2001. Главы 2 иЗ.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и
статистика, 2001. Глава 2.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел I и задача 19 на стр. 38.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 2.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 2.
6. Мардас А.Н. Эконометрика. —СПб.: Питер, 2001. Глава 4.
Основные понятия темы 3:
Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. Коэффи-
циент детерминации. Регрессионная сумма квадратов. Остаточная сумма
квадратов.
Основные идеи темы 3:
Метод линейной регрессии дает несмещенные, эффективные и состо-
ятельные оценки при условии, что объясняющая и объясняемая перемен-
ные коррелированы и обе переменные являются случайными величинами,
распределенными по нормальному закону. Оба этих условия следует про-
верять, с целью обрести уверенность в результатах расчета.
                      Основные идеи темы 2:
    Эконометрическая модель – это формализованный способ представ-
ления экономических закономерностей. Спецификация модели – это фор-
мулировка вида определяющего ее уравнения на основе теоретических
представлений о связях между переменными.


                 ТЕМА 3. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ
                      И КОРРЕЛЯЦИЯ
     Иерархическая структура решения задачи. Формулировка и сбор
данных. Поле корреляции. Линейная регрессия. Описательная статисти-
ка. Выбор модели. Обоснование модели. Расчет параметров. Оценка зна-
чимости параметров. Оценка значимости модели.
                             Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
   2001. Главы 2 иЗ.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и
   статистика, 2001. Глава 2.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
   вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел I и задача 19 на стр. 38.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
   ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 2.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
   эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 2.
6. Мардас А.Н. Эконометрика. —СПб.: Питер, 2001. Глава 4.
                    Основные понятия темы 3:
    Метод наименьших квадратов. Коэффициент корреляции. Коэффи-
циент детерминации. Регрессионная сумма квадратов. Остаточная сумма
квадратов.
                      Основные идеи темы 3:
     Метод линейной регрессии дает несмещенные, эффективные и состо-
ятельные оценки при условии, что объясняющая и объясняемая перемен-
ные коррелированы и обе переменные являются случайными величинами,
распределенными по нормальному закону. Оба этих условия следует про-
верять, с целью обрести уверенность в результатах расчета.

                                    6

Страницы