Эконометрика. Харламов С.А. - 7 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МУ им. Витте | Москва

Составители: 

Рубрика: 

7
Практическая работа 1 на ЭВМ
с применением Microsoft Excel
Анализ связи между размером пенсий и прожиточным минимумом
по данным за 1995 год для Центрального региона РФ.
ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ
И КОРРЕЛЯЦИЯ
Проведение корреляционного анализа. Рациональный выбор объяс-
няющих переменных. Составление спецификации модели. Проведение
регрессионного анализа. Исследование регрессионных остатков. Тест на
автокорреляцию регрессионных остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.
Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА - М ,
2001. Глава 5.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
статистика, 2001. Глава 3.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел П.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Главы 3 и 4.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
эконометрики. – М.: Дело. 1999. Раздел 3.
6. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполне-
ние расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. –
М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Раздел 4.2, пример 4.2.1 на стр. 109.
Основные понятия темы 4:
Коэффициенты парной корреляции. Мультиколлинеарность. Крите-
рий мультиколлинеарности. Регрессионные остатки.
Основные идеи темы 4:
Мультиколлинеарность факторов – это наличие линейной зависимо-
сти между ними, приводящей к взаимному воздействию этих факторов
друг на друга.
Важное значение анализа регрессионных остатков для верификации
эконометрической модели.
                 Практическая работа 1 на ЭВМ
                 с применением Microsoft Excel
     Анализ связи между размером пенсий и прожиточным минимумом
по данным за 1995 год для Центрального региона РФ.


         ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ
                   И КОРРЕЛЯЦИЯ
     Проведение корреляционного анализа. Рациональный выбор объяс-
няющих переменных. Составление спецификации модели. Проведение
регрессионного анализа. Исследование регрессионных остатков. Тест на
автокорреляцию регрессионных остатков. Критерий Дарбина-Уотсона.
                            Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
   2001. Глава 5.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
   статистика, 2001. Глава 3.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
   вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел П.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
   ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Главы 3 и 4.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
   эконометрики. – М.: Дело. 1999. Раздел 3.
6. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполне-
   ние расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. –
   М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Раздел 4.2, пример 4.2.1 на стр. 109.
                   Основные понятия темы 4:
    Коэффициенты парной корреляции. Мультиколлинеарность. Крите-
рий мультиколлинеарности. Регрессионные остатки.
                     Основные идеи темы 4:
     Мультиколлинеарность факторов – это наличие линейной зависимо-
сти между ними, приводящей к взаимному воздействию этих факторов
друг на друга.
     Важное значение анализа регрессионных остатков для верификации
эконометрической модели.

                                  7

Страницы