Эконометрика. Харламов С.А. - 8 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МУ им. Витте | Москва

Составители: 

Рубрика: 

8
Практическая работа 2 на ЭВМ
Составление модели для прогнозирования объема выпуска продук-
ции в зависимости от времени, затрат на рекламу, цены продукции, цены
конкурента и индекса потребительских расходов.
ТЕМА 5. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Определение временного рада и его основных компонент. Случайные
компоненты временных рядов. Первые разности временного ряда. Прави-
ло «трех сигма». Спецификация модели временного ряда. Кумулятивные
суммы регрессионных остатков. Модернизация модели временного ряда.
Подходы к выявлению периодических (сезонных) составляющих времен-
ного ряда.
Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА - М ,
2001. Глава 7.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и
статистика, 2001. Глава 5.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел IV.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 12.
5. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполне-
ние расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. –
М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Глава 3.
Основные понятия темы 5:
Временной ряд. Случайные компоненты временного ряда: белый
шум, случайное блуждание, авторегрессионный процесс первого поряд-
ка (марковский процесс). Гетероскедастичность. Выбросы. Численное
дифференцирование и интегрирование временных рядов.
Основные идеи темы 5:
Тест на случайное блуждание – первая разность (численное диффе-
ренцирование) случайного блуждания есть белый шум.
                 Практическая работа 2 на ЭВМ
     Составление модели для прогнозирования объема выпуска продук-
ции в зависимости от времени, затрат на рекламу, цены продукции, цены
конкурента и индекса потребительских расходов.


             ТЕМА 5. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
       В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
     Определение временного рада и его основных компонент. Случайные
компоненты временных рядов. Первые разности временного ряда. Прави-
ло «трех сигма». Спецификация модели временного ряда. Кумулятивные
суммы регрессионных остатков. Модернизация модели временного ряда.
Подходы к выявлению периодических (сезонных) составляющих времен-
ного ряда.
                            Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
   2001. Глава 7.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.; Финансы и
   статистика, 2001. Глава 5.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
   вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел IV.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
   ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 12.
5. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполне-
   ние расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов. –
   М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. Глава 3.
                   Основные понятия темы 5:
     Временной ряд. Случайные компоненты временного ряда: белый
шум, случайное блуждание, авторегрессионный процесс первого поряд-
ка (марковский процесс). Гетероскедастичность. Выбросы. Численное
дифференцирование и интегрирование временных рядов.
                     Основные идеи темы 5:
    Тест на случайное блуждание – первая разность (численное диффе-
ренцирование) случайного блуждания есть белый шум.


                                  8

Страницы