Эконометрика. Харламов С.А. - 9 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МУ им. Витте | Москва

Составители: 

Рубрика: 

9
Кумулятивное суммирование (численное интегрирование) временно-
го ряда приводит к сглаживанию влияния его случайной составляющей.
Практическая работа 3 на ЭВМ
Анализ изменения обменного курса валюты. Построение математи-
ческой модели для предсказания обменного курса на некоторый период
времени вперед.
ТЕМА 6. СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ
Сущность модели, задаваемой системой одновременных уравнений.
Макроэкономическая модель валового национального дохода. Задача иден-
тификации. Классификация переменных модели. Идентифицируемость
уравнений модели.
Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику; Пер. с англ. – М.: ИНФРА - М,
2001. Глава 11.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
статистика, 2001. Глава 4.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел III, примеры 2 и 3 на
стр. 113-115.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 10.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 10.
Основные понятия темы 6:
Система одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные и ла-
говые переменные. Идентифицируемость, недоидентифицируемость и
сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Косвенный метод наименьших квадратов. Структурная и приведенная
форма модели.
Основные идеи темы 6:
Системы одновременных уравнений – это эконометрические моде-
ли сложных микро- и макроэкономических процессов.
     Кумулятивное суммирование (численное интегрирование) временно-
го ряда приводит к сглаживанию влияния его случайной составляющей.
                 Практическая работа 3 на ЭВМ
     Анализ изменения обменного курса валюты. Построение математи-
ческой модели для предсказания обменного курса на некоторый период
времени вперед.


        ТЕМА 6. СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ
                     УРАВНЕНИЙ
    Сущность модели, задаваемой системой одновременных уравнений.
Макроэкономическая модель валового национального дохода. Задача иден-
тификации. Классификация переменных модели. Идентифицируемость
уравнений модели.
                            Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику; Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,
   2001. Глава 11.
2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
   статистика, 2001. Глава 4.
3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. И.И. Елисее-
   вой. – М.: Финансы и статистика, 2001. Раздел III, примеры 2 и 3 на
   стр. 113-115.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Началь-
   ный курс: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000. Глава 10.
5. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу
   эконометрики. —М.: Дело. 1999. Раздел 10.
                   Основные понятия темы 6:
     Система одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные и ла-
говые переменные. Идентифицируемость, недоидентифицируемость и
сверхидентифицируемость. Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Косвенный метод наименьших квадратов. Структурная и приведенная
форма модели.
                     Основные идеи темы 6:
     Системы одновременных уравнений – это эконометрические моде-
ли сложных микро- и макроэкономических процессов.
                                  9

Страницы