Рабочая тетрадь по теории статистики для лекционных занятий. Хохлова О.А. - 63 стр.

неизвестными переменными:


      Параметры    уравнения  множественной
регрессии определяются методом наименьших
квадратов путем решения системы нормальных
уравнений:



                     .
       Параметры      уравнения    множественной
регрессии показывают изменение результативного
признака при изменении факторного признака на
единицу. Для оценки влияния факторных признаков
на    результативный    рассчитываются   частные
коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты.




      Параметры уравнения регрессии можно
определять по формулам через коэффициенты
корреляции и средние квадратические отклонения:




      Парные коэффициенты корреляции можно
вычислить по следующим формулам:




      Средние     квадратические     отклонения
определяются по формулам:




Важным      вопросом     построения    уравнения
множественной регрессии является отбор наиболее
важных факторов из множества факторов, причем,
все факторные признаки находятся в зависимости
друг                  от                   друга.
   Наиболее    приемлемым     способом    отбора
факторных признаков является шаговая регрессия
                                                    63