Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 121 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

инструменты в условиях отсутствия достаточной статистики и кредитной истории, а также
сложности процесса перехода от простых экспертных методик (интуитивного скоринга) к
более сложному ретроспективному скорингу на основе анализа исторических данных с при-
менением современных математических методов (регрессионного анализа, деревьев реше-
ний, нейронной логики).
Банки, не имея возможности тратить средства на дорогостоящие исследования, специали-
стов, консультантов или решения IT-компаний, предпочитают обращать более пристальное
внимание на подлинность удостоверений личности и перекладывать бремя плохих долгов на
плечи добросовестных заёмщиков через увеличение процентных ставок, чем на совершенство-
вание методик и повышение квалификации персонала.
Необходимо также отметить, что скоринговые системы не являются панацеей от невоз-
врата кредитов. ЗАО «Специальная информационная служба» отмечает лавинообразный рост
просрочки у лидеров розничного кредитования, активно применявших скоринг.
В настоящее время Собинбанк последовательно развивает комплексную систему управ-
ления рисками. В банке внедряется автоматизированная система оценки кредитного риска
физических лиц по массовым продуктам. В основу этой системы заложены принципы сег-
ментирования рынка на чёткие группы клиентов, а также моделирование поведения каждой
из групп потребителей. В НБ «Траст» пошли по несколько иному пути: если раньше там ис-
пользовали только социально-демографический скоринг, который базировался на анкетных
данных заёмщика, то сейчас кредитная организация использует интегрированную модель.
Она включает в себя уже упомянутый социально-демографический скоринг, а также пове-
денческий скоринг, который базируется на данных из бюро кредитных историй. В ближай-
шее время в НБ «Траст» хотят внедрить коллекторский скоринг, т.е. оценку вероятной сум-
мы коллекторских сборов в случае возможного выпадения клиента в дефолт. Поведенческий
и коллекторский скоринг – это новшество для российского рынка, позволяющее сделать су-
щественный прорыв в классификации клиентов на «плохих» и «хороших».
В США основой для оценки кредитоспособности физического лица является изучение
его кредитной истории, связанной с покупкой товаров в кредит в магазинах. Банк использу-
ет сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства и но-
мер карты социального обеспечения. На основе этих параметров можно собрать данные у
банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, владельцев домов обо всех случаях
неплатежа. Банк интересует количество и размер неплатежей, их длительность, способ пога-
шения просроченной задолженности. На базе этой информации составляют кредитную исто-
рию.
Общество по защите прав потребителей с момента развития кредитования в нашей стра-
не пытается создать самые благоприятные условия, начальным документом такого типа сле-
дует назвать Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004.
Кредитная история представляет собой систематизированную информацию о том, какие
кредиты брал заёмщик и насколько дисциплинированно он соблюдал кредитные обязатель-
ства, соответственно необходимо хранение такой информации.
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» кредитная
история состоит из трёх частей: титульной, основной и дополнительной (закрытой).
Титульная часть включает в себя следующие сведения заёмщика:
− Ф.И.О., дату и место рождения;
− Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
− ИНН (если он был указан);
− Страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования (если он был указан).
Основная часть включает в себя:
− место регистрации и фактическое место жительства;

Страницы