Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 120 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

является одним из лидеров на этом рынке. Но широкое применение скоринга началось лишь
с распространением кредитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно
обращались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, как автомати-
зировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Однако очень скоро они оценили не
только быстроту обработки заявлений на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По
данным некоторых исследований, после внедрения скоринг-систем уровень «безнадёжного»
долга сокращался до 50 %.
В 1974 г. в США был принят закон о предоставлении равных возможностей на получе-
ние кредита, который запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих ха-
рактеристик: расы, цвета кожи, национальности, пола, возраста, семейного положения и так
далее. Система скоринга распространилась по всему миру, но каждая страна привносила в
неё что-то своё. Например, в Великобритании, в отличие от США, законодательство допус-
кает использование информации о возрасте и семейном положении, но зато запрещает при-
нимать во внимание какие-либо физические увечья потенциального заёмщика. Помимо уста-
новления принципов равноправия в области скоринга, кредитное законодательство США,
как и «Закон о потребительском кредите», принятый в Великобритании в 1974 г., создало ос-
нову для другого механизма оценки платёжеспособности заёмщиков – института кредитных
бюро.
В Россию скоринг пришёл сравнительно недавно – с началом формирования полноцен-
ного рынка банковского ритейла. Российскому рынку банковского ритейла порядка пяти лет,
а если считать с момента запуска первых проектов, то семь лет, это достаточный срок, чтобы
сформировать статистическую базу, на основании которой начнут работать скоринговые мо-
дели.
Есть два направления развития скоринговых технологий: создание собственных про-
грамм и их заимствование. Бóльшая часть банков вначале пошла по второму пути, они купи-
ли скоринговые модели у западных разработчиков и попробовали их интегрировать в свои
кредитные системы. Но их эффективность оказалась крайне низкой, поэтому в конечном
итоге банками было принято решение разрабатывать собственные системы скоринга. По
этому пути пошёл, например, Собинбанк, руководство которого считает, что это единствен-
ный возможный путь, потому что ни одна модель, сделанная в одном банке, не будет рабо-
тать в другом, за редким исключением, когда у банков очень похожие методы продаж, та-
рифная политика и т.д. Но некоторым банкам удалось, как они утверждают, весьма успешно
применить западные системы в российской действительности. Например, в Росбанке для
разработки моделей пользуются программным обеспечением компании SAS, при этом в бан-
ке создана команда для разработки скоринговых моделей, которые базируются на собствен-
ных данных банка, т.е. учитывается внутренняя специфика, а также региональные особенно-
сти.
Первый заместитель председателя правления МБРР Дмитрий Ищенко считает, что в на-
стоящее время наиболее продвинутым средством построения скоринга являются продукты
Enterpise Miner совместно с SAS Credit Scoring компании SAS. Безусловно, у иностранных
разработок есть ряд преимуществ. Они создавались на основе многолетнего опыта ведения
розничного бизнеса и развивались в течение длительного времени.
Сложность применения скоринговых систем заключается также в том, что проверить
эффективность её работы возможно лишь в стрессовой ситуации (при падающих темпах рос-
та экономики, рецессии). Реальный тест скоринговых систем в России возможен сегодня в
условиях финансового кризиса.
В первом приближении может показаться, что скоринг присутствует практически в каж-
дом банке, хоть как-то связанном с розничным кредитованием. Однако при более детальном
рассмотрении выясняется, что полноценный скоринг, основанный на методах математиче-
ского моделирования, а не банальные опросные листы, на основании которых потенциаль-
ному заёмщику присваиваются баллы, присутствует далеко не везде. Причинами тому в ос-
новном послужили невысокая точность, которую показывают простейшие статистические

Страницы