Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 119 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

В последней системе используются параметры, которые можно проверить с помощью
соответствующих баз данных. Сложные скоринговые системы используют три составляю-
щие анкеты:
1) «жёсткие» параметры, подтвержденные документами, которые заёмщик принёс с со-
бой (паспорт, водительские права, справка о доходах с места работы и пр.);
2) «мягкие» параметры (образование, знание языков, количество выездов за рубеж, на-
личие электронной почты, как корпоративной, так и личной, место работы, наличие недви-
жимости, автомобиля и пр.);
3) «замаскированный» в разных частях анкеты заёмщика небольшой психологический
тест, задача которого – определить достоверность информации, представленной клиентом, и
его психологический портрет.
Существует точка зрения, в соответствии с которой ещё более глубокая детализация ан-
кетных данных в скоринговых системах оценки заёмщиков будет ещё более востребована
тогда, когда рынок потребительского кредитования начнёт спускаться к основанию «клиент-
ской пирамиды». В верхней части этой пирамиды – наиболее качественные заёмщики, со-
стоятельные и ответственные. А чем ближе к основанию «клиентской пирамиды», тем менее
качественный «материал» придётся перерабатывать банкам, степень риска возрастёт. Тогда
общих характеристик может уже не хватить, и разработчики скоринговых систем обещают
дойти до самых мельчайших подробностей, вплоть до марки автомобиля, лейблов на одежде,
микрорайона проживания и материалов, из которых построен дом заёмщика.
В условиях финансового кризиса многие банки пересмотрели свои подходы к системе
риск-менеджмента, в частности подходы к оценке кредитоспособности клиентов. Были уже-
сточены процедуры выдачи кредитов, особенно розничных. С незначительными вариациями
отечественные банкиры пошли по трём основным путям, которые, по их мнению, должны
сгладить влияние на них мирового финансового кризиса: одни продолжают выдавать креди-
ты практически всем, компенсируя убытки невозврата за счёт высоких ставок, другие удер-
живают сравнительно невысокие ставки за счёт того, что требуют дополнительных гарантий
(например, поручители). Но есть и третий путь, который позволяет, с одной стороны, не «за-
дирать» ставки, а с другой – не отсеивать бóльшую часть потенциальных клиентов, пере-
страховываясь через поручителей либо через предметы залога: это совершенствование сис-
тем оценки платёжеспособности клиентов. Хотя многие банкиры отрицают то, что они пере-
сматривают свой механизм риск-менеджмента, практически все работают над усовершенст-
вованием системы скоринга. Это позволяет не только сохранить клиентскую базу, но и рас-
ширить её за счёт тех, кому отказали в займе другие банки, либо тех, кто посчитал ставки в
других кредитных организациях чересчур завышенными. Однако довести систему скоринга
до работоспособного состояния удаётся далеко не всем банкам: одним не хватает статисти-
ческих данных, а другим – денег. Именно поэтому адекватную и полноценную систему ско-
ринга в настоящее время удалось выстроить лишь нескольким крупным российским банкам,
у остальных она либо приносит убытки, либо неэффективна, так как вероятность принятия
правильного решения 50 на 50.
Для понимания, что же такое система скоринга и как она была внедрена в банках, да и
зачем вообще нужна, обратимся к истории. Впервые скоринг применили в банковской сфере
в начале Второй мировой войны в США, когда почти все кредитные аналитики оказались
призванными на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих спе-
циалистов. Но так как людей, способных выполнять данную работу, было крайне мало, бан-
ки составили общий свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии ре-
шения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Условно кредиты
делились на «плохие» и «хорошие», эта система и стала прообразом современного скоринга.
Впрочем, ряд источников связывает появление скоринга не с безвестными банковскими экс-
пертами, а со вполне конкретным человеком – американским экономистом Дэвидом Дюра-
ном. В начале 1950-х гг. в Сан-Франциско появилась первая консалтинговая фирма (Fair
Issac), которая специализировалась на создании скоринговых систем. Кстати, она до сих пор

Страницы