Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 118 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

множество реализаций скоринговых систем: одни из них предельно упрощены, их итоговый
результат можно вычислить с помощью электронных таблиц EXCEL; иногда – предельно
усложнены, используют методы нейронных сетей. Однако объединяет эти системы принцип
работы.
Каждая ключевая характеристика потенциального заёмщика получает свой числовой
диапазон в баллах. Конкретное значение зависит от уровня гипотетического риска, который
задаёт банк. Совокупность характеристик образует балльную шкалу. Набранный потенци-
альным заёмщиком итоговый результат интерпретируется программой. Если этот результат
выше некоего порогового значения, выдача кредита будет одобрена, если ниже – в кредите
будет отказано. Может встречаться и некая «пограничная зона», когда набранных баллов не-
достаточно для принятия положительного решения, но в то же время отказ в кредитовании
также неочевиден. Тогда решение принимается не системой, а конкретным банковским слу-
жащим.
Набор существенных с точки зрения банков параметров оценки заёмщиков постоянно
меняется исходя из накопленных статистических данных. Скоринговые системы разрабаты-
ваются и модернизируются исходя из особенностей конкретной страны, города, клиентуры
конкретного банка. Сложность задачи определения «плохого» или «хорошего» заёмщика
объясняет дороговизну разработки таких систем. Многие банки закупают уже готовые про-
дукты у специализированных компаний.
В качестве примера можно привести подход к оценке кредитоспособности, который дол-
гое время применялся в одном из французских банков.
1. Цель кредита. Шкала от 0 баллов при выдаче простой денежной ссуды до 100 баллов
при выдаче ссуды на покупку автомобиля.
2. Участие заёмщика в финансировании сделки. При первоначальном взносе менее 10 %
– 0 баллов, от 10 до 45 % – 30; более 45 % – 50 баллов.
3. Семейное положение. От 0 баллов для разведённых супругов до 60 баллов с количе-
ством детей менее трёх.
4. Возраст. От 0 баллов для лиц моложе 25 лет до 100 баллов свыше 65 лет.
5. Профессия. От 0 баллов для студентов до 100 баллов для государственных служащих.
6. Занятость. От 0 баллов при сроке менее 1 года до 100 баллов более 4 лет.
7. Годовой доход после налогообложения. От 0 баллов до 160 баллов в зависимости от
суммы.
8. Владение недвижимостью. От 0 баллов в случае аренды жилья до 80 баллов при на-
личии собственного дома.
9. Срок кредита. От 140 баллов при сроке менее 1 года до 0 баллов при сроке более 2
лет.
10. Сумма на банковском счёте. От 0 до 150 баллов в зависимости от суммы.
Если потенциальный заёмщик набрал более 510 баллов, банк выдаёт кредит; при 380 –
509 баллах требуется дополнительный анализ; при наборе менее 380 баллов следует отказ.
Многие российские банки, специализирующиеся на экспресс-кредитовании, использова-
ли следующие характеристики для оценки кредитоспособности:
1) прописка на территории по месту оформления кредита;
2) владение автомобилем:
− отечественного производства: до 2 лет; от 2 до 4 лет; от 4 до 6 лет; от 6 до 8 лет;
− зарубежного производства: до 3 лет; от 3 до 6 лет; от 6 до 9 лет; от 9 до 12 лет;
3) владелец иной собственности: гараж, земельный участок, загородный дом;
4) жильё в собственности с учётом способа приобретения: покупка, приватизация, на-
следование, дарение, обмен: общей площадью до / более 100 м
2
;
5) стаж работы на одном месте: менее / более 5 лет;
6) должность руководящего работника (начальник отдела и выше);
7) высшее образование / не высшее образование.

Страницы