Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 16 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

руя данные риски, банки, с одной стороны, расширяют перечень своих продуктов и услуг,
диверсифицируют деятельность, с другой – повышают качество своих операций. Для рос-
сийских коммерческих банков каждое из этих направлений деятельности имеет большое зна-
чение, поскольку далеко не все операции, выполняемые в зарубежной практике, повсеместно
доступны в России. Известно, например, что не все разновидности банковских кредитов,
платёжных средств, финансовых инструментов используются отечественными банками для
развития деятельности в интересах своих клиентов.
Существенное значение для повышения эффективности деятельности банка имеет клас-
сификация рисков в зависимости от степени обеспечения его устойчивого развития. От того,
как банки управляют своей ликвидностью, формированием капитальной базы, согласуют
процентную политику по активным и пассивным операциям, умеют организовать свою рабо-
ту и обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг,
зависит сбалансированное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в эко-
номике страны. К сожалению, уровень управления основными параметрами банковской дея-
тельности не столь высок, как этого требует экономика. Поэтому, по признанию банковского
сообщества, российские коммерческие банки в своём большинстве не являются конкуренто-
способными, и требуются значительные усилия по совершению управления рисками по этим
основополагающим направлениям деятельности.
С позиции целей управления рисками в банковской деятельности важно выделять фак-
торы, от которых зависят риски. В данном случае традиционно выделяются внешние и
внутренние риски. В каждом отдельном случае соотношение между ними может оказаться
различным. Считается, что во время дефолта 1998 г. их влияние на состояние российского
банковского сектора было одинаково сильным (50 на 50). Для отдельных банков влияние
внутренних факторов, прежде всего связанных с качеством управления банковской деятель-
ностью, оказалось более значимым. Несколько сотен российских кредитных учреждений со-
шли со сцены. Из 30 самых крупных российских банков в результате дефолта продолжили
дальнейшее существование только 12 кредитных организаций.
В состав внешних рисков обычно входят политические, экономические, отраслевые, де-
мографические, социальные, географические и прочие риски.
Политические риски, оказывая негативное влияние на банковскую деятельность, могут
быть связаны с:
− угрозой смены политического режима, национализации или экспроприации имущест-
ва без соответствующей компенсации потери капитала;
− возможными ограничениями обмена местной валюты на свободно конвертируемую и
перевода её за границу;
− разрывом соглашений, закрытием границ вследствие решений исполнительной власти
государства, в которой находится банк-контрагент;
− войной, беспорядками и т.п.
Политические факторы могут оказывать и положительное воздействие на банковский
процесс. Так, приход к власти нового правительства, объявляющего программу поддержки
предпринимательства, может привести к улучшению экономической конъюнктуры и сниже-
нию банковских рисков. К политическим рискам близко примыкают и правовые риски, свя-
занные с изменением законодательства, его нарушением или отсутствием законодательно
закреплённых норм предпринимательской деятельности.
Экономические риски на макроуровне связаны с изменениями экономики страны в це-
лом, в том числе конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платёжного баланса, ва-
лютного курса и др. Существенное влияние на масштабы банковской деятельности способны
оказать изменения в законодательстве, пересмотр нормативных актов Центрального банка,
затрагивающих нормы деятельности кредитных учреждений, норм резервирования, условий
рефинансирования и т.п. Будучи юридическими нормами, они оказывают серьёзное воздей-
ствие на экономику кредитных учреждений. Среди экономических рисков выделяются также

Страницы