Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 18 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

точно рассчитать текущий и будущий риск. В сделках банка всегда имеет место разрыв во
времени между совершением платежа (вложением) и отдачей вложенных средств. От пра-
вильности расчёта текущего риска во многом зависит риск будущих потерь. Практика пока-
зывает, что, чем дольше время операции, тем выше оказывается риск. Роль прогнозирования
рисков в этих условиях, с учётом предотвращения прошлых рисков и ошибок, существенно
возрастает.
По степени зависимости риск может быть не зависимым и зависимым от банка. Не за-
висимый от банка риск, как правило, связан с действием политических и общеэкономиче-
ских факторов, непредсказуемым изменением законодательства. Зависимые от банка риски
возникают на уровне микроотношений с клиентом, многое здесь поэтому зависит от самого
банка, уровня его менеджмента (внутренние причины). В переходных экономических систе-
мах не зависимые и зависимые от банка риски зачастую возникают параллельно, вызывая
значительные противоречия в движении банковского капитала и локальные банковские кри-
зисы, замедляя общий экономический рост.
При расчёте банковских рисков немалую роль играет вид банка. Риск специализирован-
ного банка чаще всего связан с тем специфическим продуктом, на производстве которого
специализируется кредитное учреждение. Спрос на данный продукт, его качество выступают
в данном случае решающими факторами, определяющими риски и эффективное развитие
банка. Как правило, качество денежно-кредитного обслуживания у специализированного
банка выше, что позволяет ему привлекать определённый круг клиентов.
На практике, однако, часто бывает так, что клиенту требуется комплексное обслуживание
(совершение не одной–двух операций, а нескольких), что вынуждает банки расширять спектр
своих услуг. Известно, например, что крупнейший в мире Сити-банк в качестве девиза своей
деятельности провозгласил: «Мы делаем всё, что делают другие банки». Это означает, что
клиенту не надо ходить в другие кредитные организации, все финансовые услуги он может по-
лучить в данном банке.
Иногда банки специализируются не только на тех или иных продуктах, но и на клиенту-
ре, обслуживании определённых отраслей. Отраслевые риски, возникающие в этом случае,
оказываются преимущественно зависимыми от состояния соответствующей отрасли.
Как известно, в современной России коммерческие банки образовывались на базе отрас-
левых министерств (лёгкой, авиационной, нефтяной, часовой и других отраслях промыш-
ленности). Некоторые банки до сих пор сохранили в своём названии направленность своей
специализации по отраслевому признаку (например, Автобанк, Связь-Банк и др.). При бла-
гополучной экономической конъюнктуре отраслевые банки имеют существенные шансы для
расширения и повышения эффективности своей деятельности.
Наряду со специализированными и отраслевыми рисками, возникающими у соответст-
вующих видов банка, различают также риски универсального банка. К универсализации дея-
тельности клиенты подталкивают свои банки, предъявляя спрос на многообразные банков-
ские услуги и операции. Российские коммерческие банки также встали на путь универсали-
зации своей деятельности. Для многих из них такая ориентация может оказаться ошибочной.
Как известно, российские кредитные организации по масштабам их капитала в своём боль-
шинстве являются небольшими денежно-кредитными институтами, поэтому стремление к
выполнению множества операций для всех разновидностей клиентов в различных регионах
может стать непосильной задачей, как в финансовом, так и профессиональном отношении.
Недаром даже крупные банки, по определению могущие стать универсальными, начинают
исповедовать идею мультиспециализации в рамках универсальной деятельности, организуя в
своей структуре специализированные подразделения, что позволяет поддерживать высокое
качество банковского продукта и снизить его себестоимость.
В разделе банковских рисков особо выделяются риски эмиссионного банка, как извест-
но, выполняющего тот же круг банковских операций, но в отношении другой категории кли-
ентов и преимущественно на макроуровне экономических отношений. Клиентом эмиссион-
ных (центральных, национальных) банков по существу является каждый член общества (вы-
пущенными им денежными знаками пользуется каждый субъект экономики). Риски эмисси-

Страницы