Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 19 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

онного банка могут поэтому проявляться как во взаимоотношениях с каждым индивидуаль-
ным экономическим агентом (коммерческим банком и другими юридическими лицами там,
где нет учреждений коммерческих банков), так и по отношению к экономике в целом. Вы-
полняя задачу повышения покупательной способности национальной денежной единицы, её
стабилизации, эмиссионный банк часто сталкивается с проблемой излишнего выпуска денег
в обращение.
Эмиссионный риск сопряжён, однако, не только с излишним, но и недостаточным вы-
пуском денег, что в свою очередь может привести к «голоду» на платёжные средства, за-
держать расчёты между товаропроизводителями. Осуществляя денежно-кредитное регули-
рование, эмиссионный банк, помимо своей основной задачи по укреплению денежного об-
ращения, призван обеспечивать защиту от подделки платёжных средств, выпуска фальши-
вых денежных купюр.
В условиях российской экономики Банк России наделён также полномочиями надзора за
деятельностью коммерческих банков. Это означает, что его риски дополняются в процессе
выдачи им и отзыва у них лицензии на право осуществления банковской деятельности. Зада-
ча, поставленная перед Банком России по обеспечению устойчивости национальной банков-
ской системы, требует от него механизма оперативного предотвращения платёжеспособно-
сти кредитных организаций, содействия их эффективной деятельности.
При классификации банковских рисков заметную роль играет их разделение в зависимо-
сти от величины. Здесь риски делятся на низкие, умеренные и полные. Для каждого отдель-
ного субъекта размер ущерба может быть различным, различается он и в зависимости от
масштабов тех или иных операций. Вместе с тем в определённых случаях могут быть уста-
новлены свои пределы.
Так, при выполнении кредитных операций минимальным считается риск, размер которо-
го находится на уровне 0 – 0,25 % потерь расчётной прибыли; повышенным – при потери
расчётной прибыли в пределах 25 – 50 %; критическим считается риск, при котором потери
расчётной прибыли составляют 50 – 75 %, и, наконец, недопустимым считается риск, при ко-
тором ущерб достигает 75 – 100 % расчётной прибыли.
Исходя из масштабов, банковские риски также разделяют на комплексные (совокупные)
и частные (индивидуальные). Например, комплексными при совершении кредитных опера-
ций будут считаться такие, которые охватывают все кредиты, которыми пользуются заёмщи-
ки. Практически комплексным риском в данном случае будет риск кредитного портфеля, ко-
торый складывается у коммерческого банка в данный момент по всем выданным кредитам.
Частным здесь будет риск, относящийся к отдельным разновидностям ссуд.
Банковские риски могут различаться и в соответствии с составом клиентов банка. Здесь
выделяют две разновидности риска:
1) риск, исходящий от крупных, средних и малых клиентов;
2) риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов.
В первом случае крупный клиент далеко не всегда означает крупный риск. Напротив,
крупный клиент с большими денежными оборотами и проходящими через банк операциями
приносит банку значительную прибыль. Опасность состоит, однако, в том, что концентрация
вложений банка в экономику крупного предприятия в случае существенного ухудшения его
финансового положения и банкротства может привести к крупным потерям банка-кредитора.
Определённые потери могут исходить и от небольшого предприятия, подверженного в усло-
виях рыночных отношений заметным колебаниям в области производства и сбыта своей
продукции.
Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов, также бывает не менее заметен. Как
уже отмечалось, отраслевой риск сопряжён с состоянием экономического развития соответ-
ствующей отрасли. Преимущественные инвестиции банка в одну, даже процветающую, от-
расль экономики (например, нефтяную или газовую) с макроэкономических позиций могут
также оказать негативное влияние на экономику в целом, закрепляя сырьевую ориентацию
национального производства в ущерб обрабатывающим отраслям промышленности.

Страницы