Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 17 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

страховые, как правило, обусловленные такими явлениями, как аварии, пожары, грабежи и
т.п.
На микроуровень отношений конкретного банка и его клиента влияет не меньший круг
рисков. Это могут быть изменения, вызванные пересмотром кредитного договора вследст-
вие изменений кредитоспособности заёмщика, финансового состояния кредитного учрежде-
ния, его банковской политики и др. Например, основанием для пересмотра кредитных отно-
шений могут быть изменения в стоимости обеспечения кредита, непредвиденные изменения
кругооборота капитала и т.п. Часть этих рисков может быть вызвана как внешними, так и
внутренними причинами. На микроуровне внешними причинами могут быть: банкротство
заёмщика, требования кредиторов о погашении задолженности, кража, мошенничество, се-
мейные проблемы, безработица (если речь идёт о взаимоотношениях банка с физическими
лицами) и др. Выделяются также риски стихийных бедствий, которые вызваны землетрясе-
ниями, наводнениями, ураганами и другими природными явлениями непреодолимой силы.
Внешними для банка могут быть и конкурентные риски, обусловленные появлением новых
видов услуг и операций, снижением стоимости операций, выполняемых другими кредитны-
ми организациями, повышением требований к качеству банковского обслуживания. Для рос-
сийских банков остаются риски, связанные с неотлаженностью процедуры их банкротства.
Внешними могут оказаться также риски, вызванные инфляцией, неустойчивостью на-
циональной денежной единицы, злоупотреблением клиентов при совершении денежных опе-
раций, использованием поддельных платёжных документов.
Внутренними причинами, формирующими, например, кредитный риск, обычно считают-
ся: недостаток обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента на кредит, слабый контроль в
процессе кредитования, неадекватное реагирование на предупредительные сигналы. Указан-
ные внутренние причины являются основными факторами потерь при кредитовании – их
влияние более чем на 60 % определяет результаты деятельности кредитной организации. К
внутренним факторам, отрицательно влияющим на эффективность кредитной политики, от-
носится также плохое качество обеспечения.
При анализе рисков необходимо также разграничивать банковские риски по критериям
сферы и масштабов действия. Часто риск усиливается или снижается в зависимости от
страны пребывания клиентов банка. Так называемый страновой риск учитывает общую эко-
номическую и политическую ситуацию в соответствующей стране, позволяя банку лучше
ориентироваться в построении своих взаимоотношений с клиентами данного государства. В
соответствии с международными рейтингами каждая страна получает определённую степень
надёжности.
Конечно, риск банка зависит не только от месторасположения партнёра, но и от его фи-
нансовой устойчивости и надёжности. Существенное значение здесь имеет состояние лик-
видности, доходности, качество активов и капитальной базы предприятия (банка)-партнёра.
Может случиться так, что страна, где функционирует предприятие, не занимает высокого
положения в рейтинге инвестиционной привлекательности, однако сама организация имеет
хорошие финансовые показатели, команду авторитетных профессионалов-менеджеров, что
позволяет ему занимать высокое положение в рейтинге надёжности внутри своей страны.
При всём том риске, который может быть сопряжён с подобной сделкой, для банка-
инвестора опасность вложений будет меньше за счёт более высокой гарантии, исходящей от
предприятия-получателя ресурсов.
При определении риска целесообразно обращать внимание не только на страновой риск,
риск, связанный с финансовой надёжностью предприятия-партнёра, но и на саму операцию,
которую банк собирается финансировать. Задача банка здесь состоит в том, чтобы избежать
сомнительных сделок клиента, риска неплатежа, ненадёжности гарантии третьего лица, не-
рентабельного вложения средств.
В практике работы банков огромное значение имеет время возникновения банковского
риска. В соответствии с данным критерием риски разделяют на ретроспективные (прошлые),
текущие и перспективные. Учёт ретроспективных прошлых рисков позволяет банку более

Страницы