Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 45 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Продолжение табл. 2.2
№
п/
п
Наимено-
вание по-
казателя
Формула
расчёта
Экономи-
ческое со-
держание
Примеча-
ние
3. Коэффици-
ент покры-
тия убыт-
ков по ссу-
дам
Резерв на
возможные
потери по
ссудам /
просрочен-
ная ссудная
задолжен-
ность
Характери-
зует уро-
вень защи-
щённости
финансо-
вых резуль-
татов банка
от потерь в
связи с не-
возвратом
ссуд
Оптималь-
ное значе-
ние показа-
теля > 1
4. Коэффици-
ент сово-
купного
кредитного
риска
Просро-
ченные и
пролонги-
рованные
кредиты /
собствен-
ные средст-
ва (капи-
тал) банка
Характери-
зует сте-
пень защи-
ты банка от
совокупно-
го кредит-
ного риска
–
5. Макси-
мальный
размер рис-
ка на одно-
го заёмщи-
ка
Совокупная
сумма тре-
бований
банка к за-
ёмщику
или группе
связанных
заёмщиков
по креди-
там, раз-
мещённым
депозитам /
собствен-
ные средст-
ва (капи-
тал) банка
Характери-
зует зави-
симость
банка от
кредито-
способно-
сти одного
заёмщика
или группы
связанных
заёмщиков
Макси-
мально до-
пустимое
значение
норматива
– 25 %
6. Норматив
собствен-
ных век-
сельных
обяза-
тельств
Выпущен-
ные собст-
венные
векселя и
акцепты /
собствен-
ные средст-
ва (капи-
тал) банка
–
Макси-
мально до-
пустимое
значение
норматива
– 100 %

Страницы