Управление кредитными рисками. Жариков В.В - 87 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Переменная Y, которая представляет собой линейную комбинацию независимых пере-
менных, используется в следующей формуле для оценки вероятности невыполнения условий
договора, Z:
,
е1
1
Y
Z
−
+
=
где е = 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов).
Получаемая оценка Y может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения
условий кредитного договора. Чем больше значение Y, тем выше вероятность невыполнения
договора для данного заёмщика. В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения
договора используются следующие критерии:
− если Z
≥
0,50, то заёмщика следует отнести к группе, которая не выполнит условий
договора;
− если Z < 0,50, то заёмщика можно отнести к группе надёжных.
Недостатками классификационных моделей являются переоценка роли количественных
факторов, произвольность выбора системы базовых количественных показателей, высокая
чувствительность к искажению финансовой отчётности и др.
Агрегировать количественные и качественные характеристики заёмщика позволяют мо-
дели комплексного анализа.
Правило «Шести Си» используется в практике банков США, которые для отбора кли-
ентов применяют критерии, начинающиеся буквой «Си». Это соответствует русским терми-
нам:
1) character (характер заёмщика) – намерение заёмщика возвратить кредит. Учитывается
его кредитная история, ясность использования заемных средств;
2) capacity (финансовые возможности) – этот фактор характеризуется наличием у заём-
щика юридического права подписывать договор, наличием у него лицензии, патента и дру-
гих юридических аспектов;
3) cash (денежные средства) – это оценка денежных потоков заёмщика, его возможно-
стей формировать достаточную прибыль или поток наличности, чтобы погасить кредит. Для
определения влияния данного фактора на качество кредита проводится анализ прибыли, лик-
видных ресурсов, кредиторской и дебиторской задолженности, коэффициентов покрытия;
4) collateral (обеспечение) – влияние этого критерия обусловлено степенью обеспечен-
ности кредита за счёт находящихся в распоряжении заёмщика активов и других ценностей.
Основная роль здесь отводится залогу и оценке его ликвидности;
5) conditions (общие экономические условия) – широкий анализ отрасли, в которой
функционирует заёмщик, роль в отрасли, место на рынке и др.;
6) control (контроль) – постоянный мониторинг кредита и определение соответствия
кредитной заявки заёмщика стандартам банка и требованиям регулирующего органа (Цен-
трального Банка). Каждому из критериев придаётся вес и приоритетность с целью определе-
ния суммы балловых оценок.
Затем разрабатывается таблица степени рискованности и принятия решения. Примерный
вид данной таблицы может быть следующим (табл. 3.4).
На основании полученных экспертных оценок и веса критерия определяется совокупная
оценка кредитного риска по данному заёмщику и сопоставляется с установленным уровнем
отсечения – отказа – в выдаче кредита. Например, могут быть установлены следующие оцен-
ки допустимости риска: 0 – 30 баллов – недопустимый риск; 30 – 50 бал-

Страницы