Эконометрика. Кравченко А.А. - 58 стр.

где С – расходы на потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная
ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t – текущий
период; t-1 – предыдущий период.
  Задача 2. Применив необходимое и достаточное условие идентификации,
  определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели Кейнса.
  Определите метод оценки параметров модели. Запишите приведенную
  форму модели.
                           C t = a 1 + b11 Yt + b12 Yt −1 ,
                           I t = a 2 + b 21 Yt ,
                           Yt = C t + I t + G t .
где С – потребление; Y – ВВП;     I – инвестиции; r – процентная ставка; G –
государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
    Задача 3. Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие
использует следующую модель, характеризующую общую экономическую
ситуацию в регионе:
                            Q t = a 1 + b 11 Yt ,
                            C t = a 2 + b 21 Yt ,
                            I t = a 3 + b 32 (Yt − K t −1 ),
                            Yt = C t + I t .
где Q – реализованная продукция в период t; Y – ВРП региона; С –
конечное потребление; I – инвестиции; K – запас капитала; t – текущий
период; t-1 – предыдущий период. Применив необходимое и достаточное
условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из
уравнений этой модели. Определите метод оценки параметров модели.
Запишите приведенную форму модели.
  Задача 4. Применив необходимое и достаточное условие идентификации,
  определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели спроса и
  предложения на деньги. Определите метод оценки параметров модели.
  Запишите приведенную форму модели.
                            R t = a 1 + b 11 M t + b 12 Yt ,
                            Yt = a 2 + b 21 R t ,
где R –процентные ставки в период t; Y – ВВП в период t; M – денежная
масса в период t.
  Задача 5. Применив необходимое и достаточное условие идентификации,
  определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели денежного
  рынка. Определите метод оценки параметров модели. Запишите
  приведенную форму модели.
                            R t = a 1 + b11 M t + b12 Yt ,
                            Yt = a 2 + b 21 R t + b 22 I t ,
                            I t = a 3 + b 33 R t ,
где R – процентные ставки; Y – ВВП; M – денежная масса; I – внутренние
инвестиции.
    Задача 6. Зависимость реальной ставки процентов от темпа инфляции