Управление рисками. Кузнецова Н.В. - 56 стр.

широко и глубоко разработаны и даже введены в международные стандарты и
национальные кодексы.
      Организационный аспект состоит в том, что управление рисками - это дело
коллективное. Оно требует от управляющего знаний, выходящих за пределы просто
экономики, математики, юриспруденции и отрасли. Требуется знание людей: их
психологии, законов их индивидуального, группового и массового поведения.
Управляющий рисками работает на линейного управляющего, на генерального
руководителя, и, соответственно, он должен развивать в себе способность
общеуправленческого мышления и поведения.

   Глава 2.3. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение,
                                   дерево решений
       В основе оценки рисков лежит нахождение зависимости между размерами потерь и
вероятностью их возникновения. Эта зависимость выражается кривой вероятностей
возникновения определенного уровня потерь. Построение кривой вероятностей (или
таблицы) может быть исходной стадией оценки риска, хотя чаще всего приходится
ограничиваться упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким
наиболее важным показателям, прибегать к обобщенным характеристикам.
       Типичная кривая вероятностей финансового риска представляет в упрощенном
виде классическую кривую Гаусса, у которой точка максимума иногда несколько смещена
от оси OY вправо (рис.2.8.).
       Рассматривая данную кривую, устанавливают области допустимого (Ob и bc) и
критического риска (aO и сd).
       Для построения кривой применяют различные способы: статистический, анализ
целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический, использование
аналогов. Среди них особо выделяются три: статистический способ, способ экспертных
оценок, аналитический способ.

                           (F)




                                                                (N)
          a            0            b          c            d

      Рис. 2.8. Кривая вероятностей финансового риска

      Вероятность наступления события может быть определена объективным и
субъективным методами. Первым методом пользуются для выявления вероятности
наступления события на основе исчисления частоты, с которой происходит данное
событие. Второй метод базируется на использовании субъективных критериев, которые
основываются на различных предположениях. Суть статистического метода заключается в