Финансы и кредит. Литовских А.М. - 30 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТТИ ЮФУ | Таганрог

Составители: 

Рубрика: 

30
ТЕМА 6. ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ , ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Задачи
Задача 1
. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина
длинной или короткой валютной позиции после покупки банком 1 млн. долл.
США против немецких марок по курсу 1,8408?
Ответ: по долларам будет длинная валютная позиция в сумме 1 млн.
долл., а по маркам – короткая в сумме 1.840.800 (1 .000.000 • 1,8408) марок.
Задача 2
. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он ку-
пил 10000 долл. за фунты по курсу GBP/USD 1,6012; 3000 немецких марок за
доллары по курсу USD/DEM 1,4056; 2000 ф. ст. за марки по кросс-курсу. Опре-
делите величину валютных позиций по долларам, фунтам и маркам к концу ра-
бочего дня. Результаты представьте в таблице.
Ответ: После покупки 10000 долл. за фунты открылась длинная позиция
по долларам + 10000 долл. и короткая по фунтам – 6245,3 (10.000:1,6012) фун-
тов.
После покупки 3000 немецких марок за доллары длинная позиция по
долларам уменьшилась на 2134,3 (3.000:1,4056) долл. до 7865,7 (10000 –
2134,3). По маркам открылась длинная позиция + 3000 марок.
Покупка фунтов стерлингов за марки осуществлялась по кросс-курсу
фунта в марках по отношению к доллару. Кросс-курс фунта составил 2,2506
(1,4056
×
1,6012) марок. Следовательно, банк купил 2000 ф. ст. за 4501,2 марки
(2,2506
×
2000). В результате короткая позиция по фунтам уменьшилась на 2000
фунтов до – 4245,3: (6245,3–2000), а длинная позиция по маркам сменилась ко-
роткой – 1501,2 (+3000–4501,2). Представим результаты в таблице.
Операции Позиции
Номер
операции
покупка курс продажа длинная короткая
1.
10000
USD
1,6012
6245,3 GBP
(10000:1,6012)
+ 10000 USD –6245,3 GBP
2.
3000
DEM
1,4056
2134,3 USD
(3000:1,4056)
+7865,7(10000–2134,3)
USD; +3000 DEM
–6245,3 GBP
3.
2000
GBP
2,2506 4501,2 DEM +7865,7 USD
–4245,3 (6245,3 –
2000) GBP;
–1501,2 (+3000-
4501,2) DEM
Задача 3
. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США:
USD/RUR 24,30/25,60. Один клиент продал1000 долл., а другой купил 1000
долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?
Ответ: банк заработал 1.300 ((25,60-24,30)
×
1.000) руб.
Задача 4.
Если 1 USD =1,84 DEM, то, сколько долларов будет стоить од-
на марка?
Ответ: одна марка будет стоить 0,54 (1:1,84) долл.

Страницы