Макроэкономика. - 42 стр.

   ⇒ проблемы, выявленные при эмпирическом анализе современных теорий потребления
   (избыточная чувствительность и избыточная сглаженность) и возможные объяснения,
   ⇒ как современные представления о потреблении могут быть отражены в рамках кривой IS.


На что обратить внимание:
   ⇒ Как в рамках двухпериодной модели потребления проанализировать влияние ставки процента на
      индивидуальные сбережения. Проблема перехода от индивидуальных сбережений к совокупным
      (как ведут себя эффекты дохода на агрегированном уровне?).
   ⇒ Важно подчеркнуть, что даже на основе двухпериодной модели мы видим, что текущее
      потребление зависит не только от текущего, но и от будущего дохода. Проанализировать
      предпосылки, стоящие за этим выводом и рассмотреть пример с ограничением ликвидности.
   ⇒ Следует показать, что обе теории (жизненного цикла и перманентного дохода) базируются на
      одной и той же теоретической модели: многопериодной модели потребления.
   ⇒ Обсудить, как эффект богатства, зависимость потребления от ставки процента могут быть
      рассмотрены в рамках модели IS-LM. Рассмотреть, как соотносятся в свете парадокса
      потребления величина долгосрочного и краткосрочного мультипликатора автономных расходов.
   ⇒ Заслуживает внимание вопрос о соответствии теоретических моделей и фактической динамики
      потребительских расходов (следует рассмотреть различные варианты тестирования модели
      перманентного дохода).


Примеры задач с решениями.
Задача 1. Рассмотрите экономику с двумя группами потребителей. Потребители первой группы
потребляют в соответствии с кейнсианской функцией потребления: c1t = by1t , где y1t -доход

потребителей 1-ой группы в период t , а b - предельная склонность к потреблению ( 0 < b < 1 ). Будем
считать, что доход потребителей 1-ой группы составляет долю λ в общем доходе: y1t = λy t .
Потребители второй группы выбирают потребление в соответствии с теорией перманентного дохода из
решения задачи максимизации ожидаемой полезности:
                          ∞     u( c 2 t + j )
              max Et ∑
                         j =0   (1+ ρ )j
              ∞      c2t + j           ∞     ( 1 − λ ) yt + j
              ∑ (1+ r )
              j =0
                                j
                                    =∑
                                      j =0     (1+ r )j

где ρ - дисконт времени, Et - ожидания, сформированные в момент t .



                                                                                                       42