Управление качеством электронных средств - 53 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

В правильно выбранной модели для прогнозирования значение
к
T должно быть близко к нулю, это свидетельствует об
отсутствии смещения ошибок в какую-либо сторону.
Важную роль в принятии решения об адекватности модели играют максимальные значения абсолютной
(
)
{
}
NNizzdz
ii
i
,...,1;max
1
пр
max
+=−=
и относительной погрешности прогноза
{
}
NNizzz
iii
i
,...,1;/%100max
1
пр
max
+=−=ε
,
где
1
N – число значений ВР, по которым определяются параметры модели.
Кроме того, могут использоваться средняя относительная погрешность
%100
1
1
пр
1
1
∑
+=
−
−
=ε
N
Ni
i
ii
z
zz
NN
,
и процент прогнозируемых значений с отклонением от действительного значения на некоторую задаваемую величину
g
z∆
,
т.е.
()
(
)
%100
1
NN
zm
zp
g
g
−
∆
=∆ ,
где
(
)
g
zm ∆
– число точек с
gii
zzz ∆〉−
пр
.
Расчет модели для прогнозирования включает следующие этапы:
1)
предварительная обработка статистических данных;
2)
анализ процесса авторегрессии (АР);
3)
анализ процесса скользящего среднего (СС);
4)
построение комбинированной модели авторегресии скользящего среднего АРСС (1,1).
Основная задача данного этапа – получение исходного временного ряда и расчет автокорреляционной функции (АКФ).
Во временном ряде известные значения
Niz
i
,1, = должны следовать через равные промежутки времени (не должно быть
пропусков) и среди этих значений не должно быть аномальных, резко выделяющихся, которые могли быть вызваны разного
рода ошибками. Наличие аномальных значений проверяется, например, по τ-критерию. При необходимости предварительно
проводится расчет уравнений линейной или нелинейной регрессии.
Определение АКФ включает следующие операции:
– расчет среднего значения ВР
∑
=
=
N
i
i
z
N
z
1
1
,
– оценка значений автоковариационной функции
()()
...3,2,1,0, ,
1
ˆ
к
1
=−−
−
=γ
+
−
=
∑
kzzzz
kN
ki
N
i
ik
,
– оценка значений АКФ
...3,2,1,0,,
ˆ
ˆ
ˆ
0
=
γ
γ
=ρ k
k
k
.
Максимальное число значений АКФ берется не более чем
4
N
.
Для оценки ошибки при расчете значений
k
ρ используется критерий Бартлетта. Этот критерий позволяет проверить:
является ли
k
ρ практически нулем для временных задержек qk > .
В основе критерия лежит соотношение

Страницы