Управление качеством электронных средств. Муромцев Д.Ю - 32 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

1. Исходные данные и расчетные значения
t z
t
t z
t
t z
t
ˆ
t
z
t
z
∆
1 5,03 21 3,71 41 3,84 3,59 0,25
2 4,30 22 4,21 42 3,59 3,80 0,21
3 3,95 23 4,28 43 3,80 3,68 0,12
4 4,15 24 3,90 44 3,68 3,78 0,10
5 3,51 25 3,98 45 3,78 3,72 0,06
6 3,71 26 3,83 46 3,72 3,77 0,05
7 3,63 27 4,14 47 3,77 3,74 0,03
8 3,64 28 3,83 48 3,74 3,76 0,02
9 3,28 29 4,01 48 3,76 3,75 0,01
10 3,19 30 3,99 50 3,75 3,76 0,01
11 3,97 31 3,55
12 4,02 32 4,02
13 4,18 33 3,97
14 4,37 34 4,17
15 3,53 35 3,95
16 3,43 36 3,47
17 3,82 37 3,67
18 3,80 38 3,77
19 4,10 39 3,93
20 3,75 40 3,42
Содержание отчета
1. Название работы.
2.
Цель работы.
3.
Смоделированный исходный временной ряд.
4.
Расчет и построение графика автокорреляционной функции.
5.
Оценка параметров авторегрессии первого порядка.
6.
Прогноз значений временного ряда с использованием модели авторегрессии первого порядка.
7.
Заполненная таблица исходных данных и расчетных значений.
8.
Выводы по результатам обработки данных.
9.
Список литературы.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение временного ряда. Назовите виды временных рядов.
2.
Назовите виды моделей авторегрессии.
3.
Что представляет собой автокорреляционная функция?
4.
Как оценивается точность моделей авторегрессии?
Лабораторная работа 9
АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.
МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ 2-ГО ПОРЯДКА
Цель работы: Ознакомление с математическим аппаратом анализа временных рядов и моделями авторегрессии,
получение навыков построения модели авторегрессии 2-го порядка для стационарных временных рядов.
Общие положения

Страницы