ВУЗ:
Составители:
11
Φ
=ρ , (6)
где
1
Φ – коэффициент уравнения авторегрессии 1-го порядка.
В нашем примере
1
0, 49Φ= .
Рис. 1. График автокорреляционной функции
7. Осуществляется прогнозирование значений временного ряда на момент времени t:
11
ˆ
(),
tt
zz z z
−
=
+Φ − t = 2, 3, …, N. (7)
С помощью формулы (7) получается ряд прогнозируемых значений в интервале от N до N + 10 и далее заносится в
соответствующий столбец табл. 1.
8. Определяется абсолютная погрешность между исходными данными и спрогнозированными значениями и также
заносится в табл. 1:
ˆ
ttt
z
zz
∆
=−
. (8)
9. Оценивается максимальная абсолютная погрешность
max
z
∆
.
Для рассматриваемых данных
max
0, 25z
∆
= .
10. Определяется средняя абсолютная погрешность:
50
41
1
10
tt
t
zz
=
∆
=∆
∑
. (9)
В нашем случае
0, 086
t
z∆=
.
Таким образом, для рассматриваемого примера при прогнозировании значений временного ряда максимальная
абсолютная погрешность составляет 0,25, а средняя абсолютная погрешность – 0,086. Следовательно, полученная
авторегрессионная модель оказалась достаточно точной.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »
