Эконометрика: Текст лекций. Нарбут М.А - 4 стр.

4

Особенно подробно рассмотрены временные ряды, как один из наи-

более распространенных методов аппроксимации экономических явле-

ний. При анализе составляющих временных рядов используется аппа-

рат теории вероятностей, рассматривающий их как случайные величи-

ны, и тригонометрические ряды Фурье.

Отдельный раздел посвящен оценке качества спецификации создан-

ной математической модели, анализу ошибок аппроксимации.

Как уже говорилось, в лекциях даются лишь основные положения –

за уточнениями следует обращаться к рекомендуемой литературе.