Составители:
Рубрика:
48
ОГЛАВЛЕНИЕ
Ппредисловие .......................................................................................... 3
Введение ................................................................................................... 5
1. АНАЛИЗ ДАННЫХ ............................................................................ 10
1.1. Состав исходной информации ................................................ 10
1.2. Интерполяционный полином Лагранжа ................................ 11
1.3. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов 13
1.4. Множественная линейная регрессия ...................................... 15
1.5. Нелинейные модели ................................................................. 19
1.6. Системы одновременных эконометрических уравнений ..... 20
2. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ......................................................................... 23
2.1. Составляющие временного ряда ............................................. 23
2.2. Определение составляющих временного ряда ...................... 24
2.3. Временной ряд как случайный процесс ................................ 25
2.4. Модели ARIMA ......................................................................... 28
2.5. Учет сезонных составляющих ................................................. 30
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ МОДЕЛИ .................... 32
3.1. Анализ погрешностей исходной информации ...................... 32
3.2. Доверительные интервалы ...................................................... 34
3.3. Расчет погрешностей ............................................................... 37
3.4. Коэффициент детерминации ................................................... 40
3.5. Средняя ошибка аппроксимации ............................................ 41
3.6. Принцип максимального правдоподобия. Построение
регрессионных моделей при гетероскедастичности
ошибок ....................................................................................... 42
3.7. Статистические гипотезы ........................................................ 44
3.8. F-статистика .............................................................................. 45
3.9. t-статистика ............................................................................... 46
Библиографический список ................................................................... 47
