Составители:
Рубрика:
44
2
2
11
l
nln ma
x
2
nn
i
i
i
ii
L
==
ε
=− σ − →
σ
∑∑
.
Теперь ясно, как модифицировать МНК в случае гетероскедастично-
сти ошибки ε
i
:
2
2
1
m
in
n
i
i
i=
ε
→
σ
∑
.
В случае гомоскедастичности дисперсии σ
i
равны и мы получаем
классическую формулировку МНК.
Часто вводятся веса наблюдений
2
ii
W
−
=λσ
, при этом число λ выби-
рается так, чтобы веса наблюдений были целыми числами. МНК сво-
дится к минимизации взвешенных сумм квадратов:
2
1
()m
in
n
ii i
i
Wy a bx
=
−− →
∑
.
3.7. Статистические гипотезы
В предыдущих подразделах рассматривалась методика моделирова-
ния взаимосвязей экономических показателей и процессов. С помощью
полученных уравнений регрессии моделировалась эта связь. Качество
выбранной модели оценивалось коэффициентом детерминации; ее со-
ответствие фактической, реально существующей связи, – коэффициен-
том аппроксимации. Эти оценки необходимо дополнить оценкой значи-
мости полученной модели в целом и отдельных ее параметров. Оценка
значимости модели в целом производится с помощью F–критерия Фи-
шера, а отдельных ее параметров – посредством t–критерия Стьюдента.
Для получения искомых оценок формулируются и проверяются стати-
стические гипотезы: основная или нулевая гипотеза (обозначается Н
0
)
и альтернативная Н
1
.
Суть нулевой гипотезы заключается в том, что делается предпо-
ложение об отсутствии связи между рассматриваемыми экономичес-
кими показателями или явлениями, т. е. о несущественности рас-
сматриваемой связи. Альтернативная гипотеза Н
1
утверждает нали-
чие связи между анализируемыми величинами и явлениями. По оцен-
ке «истинности» или «ложности» нулевой гипотезы делается вывод
о значимости модели.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »
