Финансовая математика ценных бумаг. Никулин А.Н - 9 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

10
Продолжение таблицы 1.1
Доходность
(ставка дохода)
дисконтной
долговой бумаги
за срок займа
Процентная ставка
дисконта,
исчисляемая
отношением
дисконта к цене
покупки
(инвестиционному
капиталу)
пок
t
P
D
I
пок
Р – цена
покупки
(инвестиционный
капитал);
D
– дисконтный
доход по
краткосрочной
долговой бумаге
Доходность
(ставка дохода)
процентной
долговой бумаги
за срок займа
Процентная ставка
купонного дохода
(процентов),
исчисляемая
отношением
суммы процентов
к цене покупки
(инвестированном
у капиталу)
пок
t
t
P
I
i
t
I – сумма
купонного дохода
(процентов) за t
дней обращения
бумаги;
пок
Р – цена
покупки
(инвестиционный
капитал)
Купонная
доходность за
срок займа
Процентная ставка
купонного дохода
(процентов),
исчисляемая
отношением
суммы процентов
к номинальной
цене
н
t
k
P
I
I
t
I – сумма
купонного дохода
(процентов) за t
дней обращения
бумаги;
н
Р – номинальная
цена
Годовая текущая
доходность
долговой бумаги
Процентная ставка
годового дохода,
исчисляемая
умножением
дневной
доходности на
число
календарных дней
в году
t
i
i
t
год
365
t
i – доходность
долговой бумаги
за срок займа;
t – количество
дней обращения
долговой бумаги
Доходность
перепродажи
долговой бумаги
для продавца
Процентная ставка
дохода от
перепродажи,
исчисляемая
отношением
дохода продавца к
его
инвестированному
капиталу
пок
прод
прод
Р
I
i
прод
I – доход
продавца от
перепродажи
долговой бумаги;
пок
Р – цена
покупки
(инвестиционный
капитал)

Страницы