Финансовая математика ценных бумаг. Никулин А.Н - 8 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

9
Продолжение таблицы 1.1
Доход продавца
от перепродажи
долговой бумаги
Разность между
курсовой ценой и
инвестиционным
капиталом
покрынпрод
РРI
пок
Р – цена
покупки
(инвестиционный
капитал);
рын
Р – курсовая
цена долговой
бумаги на дату
сделки
Доход (убыток)
капитала при
погашении
долговой бумаги
Разность цены
погашения
(номинала) и цены
покупки (курсовой
цены)
рынн
РРР
рын
Р – курсовая
цена долговой
бумаги на дату
сделки;
н
Р – номинальная
цена;
Ориентировоч-
ная курсовая
цена сделки
перепродажи
долговой бумаги
Современная
(приведенная)
величина будущей
наращенной
стоимости бумаги
на дату
дисконтирования
по процентной
ставке
для дисконтных
бумаг:
)365(1
дд
н
рын
ti
P
P
для процентных
бумаг:
)365(1
дд
tн
рын
ti
IP
P
д
i – процентная
ставка по
долговым
обязательствам
на дату
дисконтирования;
д
t – число дней от
даты
дисконтирования
до даты
погашения
ценной бумаги;
t
I – сумма
купонного дохода
(процентов) за t
дней обращения
бумаги
Совокупный
доход по
процентной
долговой бумаге
Сумма купонных
выплат и прироста
(убытка) капитала
PII
tсд
t
I – сумма
купонного дохода
(процентов) за t
дней обращения
бумаги;
P
– доход
(убыток)
капитала при
погашении
долговой бумаги

Страницы