Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 104 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Хотя выборочные автокорреляционные и частные автокорреляционные функции
определялись у нас для стационарных рядов, посмотрим на коррелограммы, построенные по
представленным данным. Для ряда GNP коррелограмма имеет вид
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.946 0.946 56.419 0.000
. |******* . | . 2 0.893 -0.021 107.52 0.000
. |****** . | . 3 0.840 -0.024 153.55 0.000
. |****** . | . 4 0.791 0.013 195.14 0.000
. |****** . | . 5 0.743 -0.021 232.52 0.000
. |***** . | . 6 0.696 -0.022 265.90 0.000
. |***** . | . 7 0.648 -0.030 295.41 0.000
. |***** . | . 8 0.599 -0.044 321.09 0.000
. |**** . | . 9 0.550 -0.033 343.13 0.000
. |**** . | . 10 0.498 -0.052 361.57 0.000
. |*** *| . 11 0.442 -0.073 376.44 0.000
. |*** . | . 12 0.388 -0.034 388.08 0.000
. |*** . | . 13 0.337 -0.002 397.06 0.000
. |** . | . 14 0.291 0.007 403.91 0.000
. |** . | . 15 0.253 0.041 409.21 0.000
. |** . | . 16 0.218 -0.002 413.22 0.000
. |* . | . 17 0.182 -0.034 416.08 0.000
. |* . | . 18 0.143 -0.044 417.90 0.000
. |* . | . 19 0.106 -0.021 418.92 0.000
. |* . | . 20 0.069 -0.039 419.36 0.000
. | . . | . 21 0.032 -0.028 419.45 0.000
. | . . | . 22 -0.003 -0.030 419.45 0.000
. | . . | . 23 -0.037 -0.021 419.59 0.000
*| . . | . 24 -0.066 -0.005 420.04 0.000
А для ряда NONDURABLE
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.917 0.917 42.921 0.000
. |****** . | . 2 0.843 0.014 79.976 0.000
. |****** . | . 3 0.774 -0.004 111.92 0.000
. |***** . | . 4 0.704 -0.040 138.99 0.000
. |***** . | . 5 0.643 0.013 162.09 0.000
. |**** . | . 6 0.581 -0.041 181.36 0.000
. |**** *| . 7 0.510 -0.090 196.57 0.000
. |*** . | . 8 0.439 -0.050 208.14 0.000
. |*** *| . 9 0.366 -0.066 216.39 0.000
. |** . | . 10 0.300 -0.012 222.07 0.000
. |** . | . 11 0.246 0.026 225.99 0.000
. |* . | . 12 0.196 -0.006 228.56 0.000
. |* . | . 13 0.150 -0.013 230.11 0.000
. |* . | . 14 0.106 -0.025 230.91 0.000
. |* . | . 15 0.072 0.036 231.28 0.000
   Хотя выборочные автокорреляционные и частные автокорреляционные функции
определялись у нас для стационарных рядов, посмотрим на коррелограммы, построенные по
представленным данным. Для ряда GNP коррелограмма имеет вид
Autocorrelation        Partial Correlation           AC       PAC      Q-Stat   Prob
       . |*******               . |*******      1    0.946    0.946    56.419   0.000
       . |*******               .|.             2    0.893    -0.021   107.52   0.000
       . |******                .|.             3    0.840    -0.024   153.55   0.000
       . |******                .|.             4    0.791    0.013    195.14   0.000
       . |******                .|.             5    0.743    -0.021   232.52   0.000
       . |*****                 .|.             6    0.696    -0.022   265.90   0.000
       . |*****                 .|.             7    0.648    -0.030   295.41   0.000
       . |*****                 .|.             8    0.599    -0.044   321.09   0.000
       . |****                  .|.             9    0.550    -0.033   343.13   0.000
       . |****                  .|.             10   0.498    -0.052   361.57   0.000
       . |***                   *| .            11   0.442    -0.073   376.44   0.000
       . |***                   .|.             12   0.388    -0.034   388.08   0.000
       . |***                   .|.             13   0.337    -0.002   397.06   0.000
       . |**                    .|.             14   0.291    0.007    403.91   0.000
       . |**                    .|.             15   0.253    0.041    409.21   0.000
       . |**                    .|.             16   0.218    -0.002   413.22   0.000
       . |*                     .|.             17   0.182    -0.034   416.08   0.000
       . |*                     .|.             18   0.143    -0.044   417.90   0.000
       . |*                     .|.             19   0.106    -0.021   418.92   0.000
       . |*                     .|.             20   0.069    -0.039   419.36   0.000
       .|.                      .|.             21   0.032    -0.028   419.45   0.000
       .|.                      .|.             22   -0.003   -0.030   419.45   0.000
       .|.                      .|.             23   -0.037   -0.021   419.59   0.000
       *| .                     .|.             24   -0.066   -0.005   420.04   0.000
А для ряда NONDURABLE
ACF            PACF              AC       PAC Q-Stat Prob
  . |*******      . |*******   1 0.917    0.917 42.921    0.000
  . |******       .|.          2 0.843    0.014 79.976    0.000
  . |******       .|.          3 0.774    -0.004 111.92   0.000
  . |*****        .|.          4 0.704    -0.040 138.99   0.000
  . |*****        .|.          5 0.643    0.013 162.09    0.000
  . |****         .|.          6 0.581    -0.041 181.36   0.000
  . |****         *| .         7 0.510    -0.090 196.57   0.000
  . |***          .|.          8 0.439    -0.050 208.14   0.000
  . |***          *| .         9 0.366    -0.066 216.39   0.000
  . |**           .|.          10 0.300   -0.012 222.07   0.000
  . |**           .|.          11 0.246   0.026 225.99    0.000
  . |*            .|.          12 0.196   -0.006 228.56   0.000
  . |*            .|.          13 0.150   -0.013 230.11   0.000
  . |*            .|.          14 0.106   -0.025 230.91   0.000
  . |*            .|.          15 0.072   0.036 231.28    0.000

Страницы