Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 273 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

гипотеза единичного корня, 129
количество единичных корней, 169
коррекция сезонности, 167
многовариантная процедура, 153
нулевая TS гипотеза, 143
критерий KPSS, 164
процедура Кохрейна, 165
согласованность статистических
выводов, 168
структурные изменения модели, 172
аддитивный выброс, 174
модель с инновационным выбросом,
175
С
Сезонные модели
авторегрессии, 32
аддитивные, 34
мультипликативные, 34
скользящего среднего, 32
Скользящее среднее порядка
q
оценивание, 26, 48
backcasting, 49
условие обратимости, 48
Случайное блуждание, 111
со сносом, 114
Смешанный процесс авторегрессии –
скользящего среднего (ARMA), 30
сезонные модели, 32
условие стационарности, 30
Стабильности условие, 21, 67, 84, 94
Статистика
Бокса – Пирса, 42
Люнга – Бокса, 42
отношения дисперсий, 166
Статистическая модель, 84
Статическая регрессия, 81
Стационарные временные ряды
белый шум, 16
Структурная форма, 83
Т
Тренд
детерминированный, 113
имеющий излом, 128
квадратичный, 152, 171
детрендирование, 114
изменение наклона, 176
изменение наклона и уровня, 176
изменение уровня, 176
сегментированный, 177
стохастический, 113, 220
Ф
Фиктивная линейная связь, 187
Функция
автокорреляционная, 16, 36, 38, 48, 127,
159
выборочная, 37
частная автокорреляционная, 36
выборочная, 38, 46
Э
Экзогенные переменные, 77
Эндогенные переменные, 77
Ю
Юла – Уокера уравнения, 25
использование
при выборе стартовых значений, 48
при вычислении частных
автокорреляций, 26
при идентификации модели ARMA,
36 
  гипотеза единичного корня, 129         белый шум, 16
  количество единичных корней, 169     Структурная форма, 83
  коррекция сезонности, 167
  многовариантная процедура, 153                           Т
  нулевая TS гипотеза, 143             Тренд
    критерий KPSS, 164                   детерминированный, 113
  процедура Кохрейна, 165                  имеющий излом, 128
  согласованность статистических           квадратичный, 152, 171
    выводов, 168                         детрендирование, 114
  структурные изменения модели, 172      изменение наклона, 176
    аддитивный выброс, 174               изменение наклона и уровня, 176
    модель с инновационным выбросом,     изменение уровня, 176
      175                                сегментированный, 177
                                         стохастический, 113, 220
                    С
Сезонные модели                                            Ф
  авторегрессии, 32                    Фиктивная линейная связь, 187
  аддитивные, 34                       Функция
  мультипликативные, 34                 автокорреляционная, 16, 36, 38, 48, 127,
  скользящего среднего, 32                159
Скользящее среднее порядка q              выборочная, 37
  оценивание, 26, 48                    частная автокорреляционная, 36
    backcasting, 49                       выборочная, 38, 46
    условие обратимости, 48
Случайное блуждание, 111                                   Э
  со сносом, 114
Смешанный процесс авторегрессии –      Экзогенные переменные, 77
  скользящего среднего (ARMA), 30      Эндогенные переменные, 77
  сезонные модели, 32
                                                          Ю
  условие стационарности, 30
Стабильности условие, 21, 67, 84, 94   Юла – Уокера уравнения, 25
Статистика                              использование
  Бокса – Пирса, 42                       при выборе стартовых значений, 48
  Люнга – Бокса, 42                       при вычислении частных
  отношения дисперсий, 166                   автокорреляций, 26
Статистическая модель, 84                 при идентификации модели ARMA,
Статическая регрессия, 81                    36
Стационарные временные ряды

Страницы