Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 270 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Указатель
Q
Q-статистики, 42, 43
Бокса
– Пирса, 54
Люнга
– Бокса, 55
А
Автокоррелированность
критерий Бройша – Годфри, 69, 86
критерий Дарбина – Уотсона, 69
смещение, 69
Авторегрессионные ошибки
преобразование Кохрейна
– Оркатта, 83
Б
Белый шум, 16
N-мерный гауссовский, 230, 242
векторный, 203
гауссовский, 17
двумерный гауссовский, 212
Броуновское движение, 133
В
Векторная авторегрессия, 73
замкнутая модель, 77
модель коррекции ошибок (ECM), 204,
242
оценивание, 258
открытая модель, 77
матрица долгосрочных
мультипликаторов, 78
пониженного ранга, 204
порядок, 74
ранг коинтеграции, 241
оценивание, 242, 255
условие стабильности, 76
Временной ряд, 14
гауссовский, 15
векторный, 231
дифференцирование, 114
долговременная дисперсия, 160
оценивание, 160
интегрированный порядка
k, 116
остационаривание, 127
передифференцированный, 127
разностно стационарный, 117
стационарный в широком смысле, 15
стационарный векторный, 66
гауссовский, 231
кросс-корреляционная функция, 66
кросс-корреляция, 66
разложение Вольда, 203
стационарный относительно
детерминированного тренда, 63, 116,
133
строго стационарный, 14, 15
типа ARIMA(
p, k, q), 117
Временные ряды
коинтегрированные, 195, 203
в узком смысле, 203, 212, 221
векторное ARMA представление, 204
долговременная связь, 206
коинтеграционное пространство, 221
базис, 221
коинтегрирующий вектор, 203, 221
кратковременная динамика, 206
общие тренды, 256 
Указатель
                                            ранг коинтеграции, 241
                       Q                      оценивание, 242, 255
Q-статистики, 42, 43                        условие стабильности, 76
  Бокса – Пирса, 54                       Временной ряд, 14
  Люнга – Бокса, 55                         гауссовский, 15
                                              векторный, 231
                       А                    дифференцирование, 114
                                            долговременная дисперсия, 160
Автокоррелированность                         оценивание, 160
  критерий Бройша – Годфри, 69, 86          интегрированный порядка k, 116
  критерий Дарбина – Уотсона, 69            остационаривание, 127
    смещение, 69                            передифференцированный, 127
Авторегрессионные ошибки                    разностно стационарный, 117
  преобразование Кохрейна – Оркатта, 83     стационарный в широком смысле, 15
                                            стационарный векторный, 66
                       Б
                                              гауссовский, 231
Белый шум, 16                                 кросс-корреляционная функция, 66
  N-мерный гауссовский, 230, 242              кросс-корреляция, 66
  векторный, 203                              разложение Вольда, 203
  гауссовский, 17                           стационарный относительно
  двумерный гауссовский, 212                  детерминированного тренда, 63, 116,
Броуновское движение, 133                     133
                                            строго стационарный, 14, 15
                       В                    типа ARIMA(p, k, q), 117
Векторная авторегрессия, 73               Временные ряды
  замкнутая модель, 77                      коинтегрированные, 195, 203
  модель коррекции ошибок (ECM), 204,         в узком смысле, 203, 212, 221
    242                                       векторное ARMA представление, 204
    оценивание, 258                           долговременная связь, 206
  открытая модель, 77                         коинтеграционное пространство, 221
    матрица долгосрочных                         базис, 221
      мультипликаторов, 78                    коинтегрирующий вектор, 203, 221
  пониженного ранга, 204                      кратковременная динамика, 206
  порядок, 74                                 общие тренды, 256

Страницы