ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
оценивание
метод
leads and lags, 232
ряды с линейным трендом, 226
треугольная система Филлипса,
211, 226, 230
ранг коинтеграции, 221
треугольная система Филлипса, 223
некоинтегрированные, 195
Д
Динамические модели
авторегрессионные ошибки, 83
модель коррекции ошибок, 83
модель опережающего показателя, 81
модель распределенных запаздываний,
82
модель скорости роста, 82
модель частичной корректировки, 82
приведенная форма, 82
процесс авторегрессии, 81
Динамические модели, типы моделей, 81
Долговременная дисперсия, 160, 197, 227
оценка Newey – West, 160, 227
ширина окна, 160
Долговременная связь, 78
Долговременное положение равновесия
системы, 221
отклонение от положения равновесия,
221
И
Инновация, 23, 73
вектор инноваций, 74
Итерационные методы, 47
выбор стартового значения, 47, 48
К
Коинтеграция
детерминистская, 203, 213, 220, 236
проверка гипотезы
коинтегрированности, 212
заданный коинтегрирующий вектор,
213
мощность критериев, 215
неизвестный коинтегрирующий
вектор
ряды без тренда, 213
ряды с трендом, 214
стохастическая, 220, 239
Коинтегрированная VAR, 222
модель коррекции ошибок (ECM), 222
оценивание коэффициентов ECM, 261
сверхидентифицирующие
ограничения, 261
ранг коинтеграции, 222
Коинтегрирующие векторы
оценивание
идентифицирующие ограничения, 259
сверхидентифицирующие
ограничения, 261
Коинтегрирующий вектор
нормализованный, 259
оценивание, 206, 213
двухшаговая процедура, 206
метод Йохансена, 258
Коррелограмма, 16, 55
Коэффициент автокорреляции, 16
Критерий DF-GLS, 164
Критерий Дики – Фуллера, 134, 140, 147
для процессов ARMA(
p, q), 146
мощность критериев, 142, 148
расширенный, 145
таблицы, 150
Критерий информационный
Акаике, 44
Хеннана – Куинна, 45
Шварца, 44
оценивание детерминистская, 203, 213, 220, 236
метод leads and lags, 232 проверка гипотезы
ряды с линейным трендом, 226 коинтегрированности, 212
треугольная система Филлипса, заданный коинтегрирующий вектор,
211, 226, 230 213
ранг коинтеграции, 221 мощность критериев, 215
треугольная система Филлипса, 223 неизвестный коинтегрирующий
некоинтегрированные, 195 вектор
ряды без тренда, 213
Д ряды с трендом, 214
Динамические модели стохастическая, 220, 239
авторегрессионные ошибки, 83 Коинтегрированная VAR, 222
модель коррекции ошибок, 83 модель коррекции ошибок (ECM), 222
модель опережающего показателя, 81 оценивание коэффициентов ECM, 261
модель распределенных запаздываний, сверхидентифицирующие
82 ограничения, 261
модель скорости роста, 82 ранг коинтеграции, 222
модель частичной корректировки, 82 Коинтегрирующие векторы
приведенная форма, 82 оценивание
процесс авторегрессии, 81 идентифицирующие ограничения, 259
Динамические модели, типы моделей, 81 сверхидентифицирующие
Долговременная дисперсия, 160, 197, 227 ограничения, 261
оценка Newey – West, 160, 227 Коинтегрирующий вектор
ширина окна, 160 нормализованный, 259
Долговременная связь, 78 оценивание, 206, 213
Долговременное положение равновесия двухшаговая процедура, 206
системы, 221 метод Йохансена, 258
отклонение от положения равновесия, Коррелограмма, 16, 55
221 Коэффициент автокорреляции, 16
Критерий DF-GLS, 164
И Критерий Дики – Фуллера, 134, 140, 147
для процессов ARMA(p, q), 146
Инновация, 23, 73 мощность критериев, 142, 148
вектор инноваций, 74 расширенный, 145
Итерационные методы, 47 таблицы, 150
выбор стартового значения, 47, 48 Критерий информационный
Акаике, 44
К
Хеннана – Куинна, 45
Коинтеграция Шварца, 44
