Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 88 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

SM
5
Модель распределенных запаздываний:
y
t
= µ + β
0
x
t
+ β
1
x
t – 1
+ ε
t
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.046032 0.018096 2.543741 0.0126
X 0.156214 0.035435 4.408526 0.0000
X(-1) 0.414363 0.035435 11.69370 0.0000
При AR(1) альтернативе P-значение критерия Бройша – Годфри равно 0.00000, гипотеза
некоррелированности случайных величин ε
t
отвергается. Выбранная статистическая модель
специфицирована неправильно.
SM
6
Модель частичной корректировки:
y
t
= µ + a
1
y
t – 1
+ β
0
x
t
+ ε
t
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.007088 0.015431 0.459354 0.6470
Y(-1) 0.753212 0.048925 15.39514 0.0000
X 0.253493 0.028588 8.867013 0.0000
При AR(1) альтернативе P-значение критерия Бройша – Годфри равно 0.012, гипотеза
некоррелированности случайных величин ε
t
отвергается. Выбранная статистическая модель
специфицирована неправильно.
SM
7
Приведенная форма: y
t
= µ + a
1
y
t – 1
+ β
1
x
t – 1
+ ε
t
.
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.020438 0.013757 1.485648 0.1406
Y(-1) 0.517457 0.048968 10.56734 0.0000
X(-1) 0.318058 0.028613 11.11579 0.0000
S.E. of regression 0.133909 Akaike info criterion -1.153476
Sum squared resid 1.721440 Schwarz criterion -1.074836
Здесь P-значение критерия Бройша – Годфри при AR(1) альтернативе равно 0.499, а при
AR(2) альтернативе равно 0.538. Гипотеза некоррелированности случайных величин ε
t
не
отвергается, и можно перейти к проверке адекватности другими критериями. Критерий 
   SM5 Модель распределенных запаздываний:
   yt = µ + β0 xt + β1 x t – 1 + εt
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
  C       0.046032 0.018096 2.543741 0.0126
  X       0.156214 0.035435 4.408526 0.0000
 X(-1)    0.414363 0.035435 11.69370 0.0000
При AR(1) альтернативе P-значение критерия Бройша – Годфри равно 0.00000, гипотеза
некоррелированности случайных величин εt отвергается. Выбранная статистическая модель
специфицирована неправильно.

   SM6 Модель частичной корректировки:
   yt = µ + a1 yt – 1 + β0 xt + εt
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
  C       0.007088 0.015431 0.459354 0.6470
 Y(-1)    0.753212 0.048925 15.39514 0.0000
  X       0.253493 0.028588 8.867013 0.0000
При AR(1) альтернативе P-значение критерия Бройша – Годфри равно 0.012, гипотеза
некоррелированности случайных величин εt отвергается. Выбранная статистическая модель
специфицирована неправильно.

   SM7 Приведенная форма:                yt = µ + a1 yt – 1 + β1 x t – 1 + εt .
Оцененная модель
Dependent Variable: Y
Sample(adjusted): 2 100
    Variable       Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
          C         0.020438 0.013757 1.485648 0.1406
         Y(-1)      0.517457 0.048968 10.56734 0.0000
         X(-1)      0.318058 0.028613 11.11579 0.0000
S.E. of regression 0.133909        Akaike info criterion -1.153476
Sum squared resid 1.721440         Schwarz criterion -1.074836
Здесь P-значение критерия Бройша – Годфри при AR(1) альтернативе равно 0.499, а при
AR(2) альтернативе равно 0.538. Гипотеза некоррелированности случайных величин εt не
отвергается, и можно перейти к проверке адекватности другими критериями. Критерий

Страницы