Статистическое введение в распределенные вычислительные системы: статистика. Пархоменко А.В. - 13 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Проверку значимости уравнения регрессии производят на основе вычисления F-критерия Фишера:
1
2
ост
2
−
−
σ
σ
=
m
mn
F
y
,
где т – число параметров в уравнении регрессии.
Полученное значение критерия Fрасч сравнивают с критическим (табличным) для принятого уровня значимости 0,05
или 0,01 и чисел степеней свободы ν1 = т – 1 и ν2 = п – т. Если оно окажется больше соответствующего табличного значе-
ния, то данное уравнение регрессии статистически значимо, т.е. доля вариации, обусловленная регрессией, намного превы-
шает случайную ошибку.
Считается, что уравнение регрессии пригодно для практического использования в том случае, если Fрасч > Fтабл не
менее чем в 4 раза.
Множественный коэффициент корреляции вычисляется при наличии линейной связи между результативным и не-
сколькими факторными признаками, а также между каждой парой факторных признаков:
2
2
ост
2
2
/
1
21
σ
σ
−=
σ
δ
=
⋅⋅⋅
k
xxxy
R
.
В случае оценки тесноты связи между Y и Х1, Х2 множественный коэффициент корреляции определяется по следующей
формуле:
2
22
/
21
212
1
21
21
1
2
xx
xxyx
yx
yxyx
хх
y
r
rrrrr
R
−
−+
=
.
Проверка значимости коэффициента множественной корреляции осуществляется на основе F-критерия Фишера
()
2
/
2
/
21
21
1
3
1
2
1
xxy
xxy
p
R
n
R
F
−
−
=
.
Гипотеза о незначимости коэффициента множественной корреляции отвергается, если
Fp > Fkp (α; ν1 = 2; ν2 = n – 3).
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
Процесс развития, движения социально-экономических явлений во времени в статистике принято называть динамикой.
Для отображения динамики строят ряды динамики (хронологические, временные), которые представляют собой ряды изме-
няющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке.
Уровни ряда обычно обозначаются через «у», моменты или периоды времени, к которым относятся уровни, – через «t».
Показатели анализа ряда динамики. Анализ интенсивности изменения во времени осуществляется с помощью показа-
телей, получаемых в результате сравнения уровней. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, темп роста,
темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста.
Система средних показателей включает средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста,
средний темп прироста.
Важнейшим статистическим показателем анализа динамики является абсолютный прирост (сокращение), т.е. абсо-
лютное изменение, характеризующее увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени. Абсо-
лютный прирост с переменной базой называют скоростью роста.
Абсолютный прирост (цепной): Абсолютный прирост (базисный):
1
ц
−
−=∆
ii
ууу
0
б
ууу
i
−=∆
,
где уi – уровень сравниваемого периода; уi – 1 – уровень предшествующего периода; у0 – уровень базисного периода.
Для оценки интенсивности, т.е. относительного изменения уровня динамического ряда за какой-либо период времени
исчисляют темпы роста (снижения).
Темп роста (цепной): Темп роста (базисный):
100T
1
ц
р
⋅=
−i
i
у
у
или 100T
0
б
р
⋅=
у
у
i
Тр = Kр ⋅ 100.
Темп прироста (сокращения) показывает, на сколько процентов сравниваемый уровень больше или меньше уровня,
принятого за базу сравнения, и вычисляется как отношение абсолютного прироста к абсолютному уровню, принятому за
базу сравнения.
Темп прироста может быть положительным, отрицательным или равным нулю, выражается он в процентах и долях
единицы (коэффициенты прироста).
Темп прироста (цепной): Темп прироста (базисный):

Страницы