Эконометрика. Попова Г.К. - 13 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ИВГПУ | Иваново

Составители: 

Рубрика: 

13
Методические указания к типовому расчету № 2
"Временные ряды"
Дано: Дан временной ряд в виде таблицы значений у
t
.
Требуется: Дать характеристику временному ряду, сделать прогноз
на (n + 1) год (месяц).
Ход выполнения работы:
1. Если даны два ряда (х
t
и y
t
), то для каждого из них в отдель-
ности найти:
;
n
y
у
t
t
∑
=
() ()
2
2
2
22
2
)(
yyy
n
y
n
yy
S
t
t
t
t
y
−=−=
−
=
∑∑
.
2
yy
SS = .
2. Найти коэффициент автокорреляции с лагом
1=
τ
() ()
−
−⋅
−
−
−
−
=
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
+
+
+
+
=
ττ
τ
τ
τ
τ
τ
τ
n
y
y
n
y
y
n
yy
yy
r
2
t
2
t
2
t
2
t
t
t
tt
)1(a
,
для этого предварительно составить таблицу:
t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t
y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
t
y
τ
+t
y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
+
τ
t
y
2
t
y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
2
t
y
2
τ
+t
y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
+
2
τ
t
y
τ
+
⋅
tt
yy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑
+
⋅
τ
tt
yy
3. Проверить значимость коэффициент r
a
:
0:
0
=
а
rH , 
              Методические указания к типовому расчету № 2
                          "Временные ряды"

Дано: Дан временной ряд в виде таблицы значений уt.
Требуется: Дать характеристику временному ряду, сделать прогноз
на (n + 1) год (месяц).


    Ход выполнения работы:
    1.        Если даны два ряда (хt и yt), то для каждого из них в отдель-

ности найти: у t      =
                        ∑ yt ;   S y2   =
                                          ∑ ( y t − y t ) 2 ∑ y t2
                                                           =       − (y t ) = y 2 − (y ) .
                                                                           2            2
                          n                      n               n

         S y = S y2 .


    2. Найти коэффициент автокорреляции с лагом τ = 1

                                                            ∑ y t ∑ y t +τ
                                          ∑ y t y t +τ −        n −τ
              r a( τ =1 ) =                                                               ,
                               y 2 − (∑ y t )             ⋅  y 2 − (∑ y t +τ )
                                                    2                          2   
                                                                                      
                              ∑ t     n −τ                 ∑ t +τ    n −τ          
                                                                                   
    для этого предварительно составить таблицу:
 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 yt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ∑ yt
 y t +τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 ∑ y t +τ
 y t2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   ∑ y t2
 y t2+τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             .       ∑ y t2+τ
 y t ⋅ y t +τ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               ∑ y t ⋅ y t +τ
    3. Проверить значимость коэффициент ra:
     H 0 : rа = 0 ,


                                                     13

Страницы